- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Экономика
- Золото расплав
- 546297215779
Спросите количественные инвестиции & mdash; & mdash; используйте Matlab, чтобы постучать в дверь (памятная версия) Автор: Kingsberg Electronics Industry Press
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Широкие клиенты, которые не имеют количественных инвестиций Matlab, не являются квалифицированными клиентами!
Эта книга не только вводит использование финансовых инструментов, но также анализирует основную часть функции в финансовом наборе инструментов, но также выбирает большое количество примеров, которые очень богаты содержанием.
Оглавление
Глава 0 Дань уважения королю количественных инвестиций VII
Кто бы ни знал мир: Джеймс Симмонс VII
Симмонс: моя количественная инвестиционная карьера XV
Глава 1 Matlab начинается
Глава 1 Обзор Matlab 2
1.1 Процесс разработки Matlab 2
1.2 Преимущества и характеристики Matlab 3
1.3 Композиция системы Matlab 4
1.4 Операционная среда Matlab Desktop 5
1.4.1 Matlab Start and Exit 5
1.4.2 MATLAB Главное меню и функция 7
1.4.3 Командное окно MATLAB 9
1.4.4 Матлаб рабочее пространство 11
1.4.5 M Файл редактор/отладчик 14
1.4.6 Графическое окно 15
1.4.7 Matlab File Management 17
1.4.8 Matlab помогает использовать 17
1.5 Набор инструментов Matlab 17
Глава 2 Matlab Scientific расчет 20
2.1 тип данных 20
2.1.1 Переменная и постоянная 20
2.1.2 Нить 21
2.1.3 Элементный массив 21
2.1.4 Множество 22
2.1.5 Объект 22
2.2 Массив и его операции 22
2.2.1 Создание массива 22
2.2.2 Операция массива 24
2.2.3 Полиномиальная операция 25
2.3 Матрица и ее операции 28
2.3.1 Создание матрицы 28
2.3.2 Матрица Работа 30
2.4 Символ 31
2.4.1 Обзор операций символов 31
2.4.2 Общие символические операции 34
2.5 Отношения и логические операции 35
Глава 3 Визуализация данных MATLAB 37
3.1 Основные шаги рисования данных 37
3.2 Нарисуйте прямо в рабочем месте 38
3.3 Многократное рисование данных 39
3.3.1 Двухмерная графика 39
3.3.2 Три -размерная графика 40
3.4 Графическая модификация 43
Глава 4 Программирование MATLAB 47
4.1 Обзор программирования MATLAB 47
4.2 Принцип программирования MATLAB 48
4.3 M файл 49
4.4 Matlab Program Control Control 51
4.5 Функции и вызовы в Matlab 54
4.5.1 Функциональный тип 54
4.5.2 Функциональная передача параметра 57
4.6 Функциональная ручка 61
4.7 Отладка программы MATLAB 63
4.7.1 Общая ошибка программы 63
4.7.2 Метод отладки 66
4.7.3 Инструмент отладки 66
Глава 2 Matlab Количественные инвестиционные основы
Глава 5 Matlab Quantitative Investment, связанный с инвестициями 70
5.1 Случаи финансовой заявки Matlab 70
5.2 Используйте хорошо известные финансовые институты Matlab 72
5.3 Финансовый набор инструментов 73
5.3.1 Основная функция 73
5.3.2 Архитектура 73
5.3.3 Основная функция 74
5.3.4 Финансовые временные ряды ftstool 75
5.3.5 Анализ данных финансовых временных рядов
Инструмент ftsgui 76
5.4 Financial Drovative Tool Box 77
5.4.1 Основная функция 77
5.4.2 Архитектура 78
5.4.3 Основная функция 79
5.4.4 Инструмент GUI 80
5.5 Ящик для инструментов с фиксированным доходом 82
5.5.1 Основная функция 82
5.5.2 Архитектура 82
5.5.3 Основная функция 83
Глава 6 Обработка и получение финансовых данных 85
6.1 Обработка данных и валют 85
6.1.1 Дата формат данных 85
6.1.2 Функция обработки данных даты 86
6.1.3 Данные без трассы 94
6.1.4 Преобразование формата валюты 95
6.2 Матлаб -диаграмма операция 96
6.2.1 Создать окно диаграммы 96
6.2.2 Сохранить и загрузить данные диаграммы 97
6.2.3 Координаты окна диаграммы 99
6.3 Значение и рисунок диаграммы линии 101
6.3.1 Значение линейной диаграммы 101
6.3.2 Проволочная функция 102
6.4 Свеча 103
6.4.1 Значение типа свечи 103
6.4.2 Графическая функция свечи 104
6.5 Скользящая средняя 105
6.5.1 Значение скользящего среднего 105
6.5.2 Расчет скользящей средней 105
6.6 Булиновый ремень 106
6.6.1 Расчет боллингов 107
6.6.2 Функция ремня Боллингера 109
6.7 Динамическое получение данных 110
6.7.1 Создать таймер 110
6.7.2 Параметры функции обратного вызова 113
6.7.3 Экземпляр использования таймера 114
Глава 7 Расчет ценных бумаг с фиксированным доходом 118
7.1 Основная концепция связей 118
7.1.1 Временная стоимость денежного потока 118
7.1.2 Расчет текущего значения и конечного значения 119
7.1.3 Метод цитаты облигации 121
7.1.4 Цена кавычки и доставки 122
7.2 Основные инструменты с фиксированным доходом и процентные ставки 123
7.2.1 Базовый инструмент с фиксированным доходом 123
7.2.2 Процентная ставка 123
7.3 Стандарт даты SIA 124
7.3.1 Цена среднесрочных и долгосрочных государственных облигаций 125
7.3.2 Цена муниципальных облигаций 127
7.3.3 Цены на крупные купоны на единую национальную библиотеку 128
7.4 Атрибуты ценных бумаг с фиксированным доходом 128
7.4.1 Атрибут данных о ценных бумагах с фиксированным доходом 128
7.4.2 Расчет ставки 129
7.4.3 Расчет цен 135
7.4.4 Чувствительный анализ 144
7.5 Управление данными ценных бумаг с фиксированным доходом 147
7.5.1 Данные прибора 147
7.5.2 Чтение и написание данных Excel 153
7.5.3 Чтение и написание других данных формата 156
Глава 8 Структура периода процентных ставок и модель процентных ставок 159
8.1 Расчет структуры периода процентных ставок 159
8.1.1 Доходность процентных облигаций 159
8.1.2 Создайте кривую доходности 160
8.1.3 Алгоритм начальной загрузки 161
8.1.4 Функция расчета структуры периода процентной ставки 164
8.1.5 Расчет длительного срока процентной ставки 165
8.1.6 Терминчатая кривая интерполяция 169
8.2 На основе технологии структурных ценообразования на основе процентных ставок 170
8.2.1 Представляет структуру периода процентной ставки 171
8.2.2 Технология ценообразования облигаций 173
8.2.3 Технология ценообразования денежных потоков 174
8.2.4 Технология ценообразования обмена 177
8.2.5 Функция ценообразования продукта и деление чувствительности
Аналитическая функция 178
8.2.6 Создание данных приборов 179
8.3 Модель процентной ставки 182
8.3.1 Классификация модели процентных ставок 182
8.3.2 Модель HL 183
8.3.3 Вариантная разница HL модель 187
8.3.4 Значение модели HL 193
8.4 Модель BDT 193
8.4.1 Строительство модели BDT 194
8.4.2 Реализация модели BDT 197
8.5 Модели HW и BK 198
8.5.1 Основная форма тройничного дерева 198
8.5.2 Строительство модели HW 199
8.5.3 Q Параметры модели HW 204
8.5.4 BK MODEL ВВЕДЕНИЕ 205
8.5.5 Реализация моделей HW и BK 206
8.6 Модель HJM 208
8.6.1 Введение в модель HJM 208
8.6.2 Реализация модели HJM 208
8.7 Цены на модель процентных ставок 210
8.7.1 Входные переменные моделей процентных ставок 210
8.7.2 Цена продукта 212
Глава 9 Производное 216
9.1 Нет уравнения арбитража и черных скол 216
9.1.1 Одноэтапная модель двоичного дерева 216
9.1.2 Нейтральные цены риска 217
9.1.3 Арбитражная математическая модель 218
9.1.4 Гипотеза Black-Scholes модели 218
9.1.5 Уравнение Черного Шоулза 219
9.2 Влияющие факторы европейских вариантов 221
9.2.1 Европейская функция ценообразования 221
9.2.2 Европейские варианты в стиле греческие буквы 222
9.3 Измерение риска европейских вариантов 224
9.3.1 Европейские варианты в стиле греческой буквы 224
9.3.2 Фьючерсы необязательная функция ценообразования 226
9.3.3 Расчет неявной волатильности 227
9.4 Числовое решение ценных ценных цен 228
9.4.1 Многофуза -модель вилочного дерева 228
9.4.2 CRR -модель 230
9.4.3 Модель EQP 231
9.4.4 Модель ITT 232
9.5 CRR -модель в Matlab 232
9.5.1 Бинарное дерево цена актива 232
9.5.2 Ценовая функция 235
9.5.3 Другие ценовые функции 238
9.5.4 Греческая буква расчет 239
9.6 Модель EQP в Matlab 239
9.6.1 Бинарное дерево цена актива 240
9.6.2 Эквивалентность двоичного дерева 242
9.6.3 Ценовая функция 244
9.6.4 Другие ценовые функции 246
9.7 Ограниченная дифференциальная цена 246
9.7.1 Введение в ограниченные различия 246
9.7.2 Усмотрение независимых переменных 247
9.7.3 Скрытый метод дифференциального разложения 248
9.7.4 Уравнение граничное условие 249
Глава 10 Управление инвестиционным портфелем и контроль рисков 252
10.1 Основная концепция инвестиционного портфеля 252
10.1.1 Между последовательности цен и последовательности урожайности
Взаимное преобразование 252
10.1.2 Разница в поли, коэффициент разницы и корреляции 255
10.1.3 Предложение и стандарт линейных проблем планирования
Точный 257
10.2 Расчет рисков-дохода портфеля активов 258
10.2.1 Доходность и дисперсия портфелей активов 258
10.2.2 Расчет урожайности и стандартных отклонений 258
10.2.3 Расчет VAR 260
10.3 Эффективная граница портфелей активов 261
10.3.1 Концепция эффективных границ активов 262
10.3.2 Группа активов в условиях простых ограничений
Эффективная граница 262
10.3.3 Группа активов в сложных ограничениях
Эффективная граница 266
10.3.4 Используйте метод случайного моделирования для определения активов
Объединить эффективную границу 267
10.4 Распределение активов 269
10.4.1 Обзор вопросов распределения активов 269
10.4.2 Решение вопросов распределения активов 270
Глава 11 Странные варианты и процентная ставка цены 272
11.1 Обычные ванильные варианты 272
11.2 Странные варианты с различными условиями выполнения 272
11.2.1 Бермудские острова 273
11.2.2 Составная опция 273
11.3 Варианты звонка 274
11.3.1 Введение в варианты звонков 274
11.3.