[现货正版 股票投资组合管理 弗兰克·J.法博齐 中信出版 一堂来自耶鲁大学的股票投资组合管理精品公开课]
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Описание товара
[1.法博齐所著的金融类图书一直被业内称为]&[ldquo;金融从业者必看图书]&[rdquo;。]
[2.本书内容丰富，通过金融理论、金融模型及投资实践等多方面的介绍，道出了股票投资的真谛。]
[3.为读者提供*权威、*全面的股票投资组合管理的讲解，它是一堂来自耶鲁大学的股票投资组合管理精品公开课。]
[《股票投资组合管理》是著名教授弗兰克]&[bull; J.法博齐带领团队编写的金融手册系列之一。全书分五个部分：概述、基本面策略、技术分析、数理金融方法、衍生品策略，对有关股票投资的理论、模型、股票选择、组合建构、风险管理、价格预测等进行了详尽介绍，为读者全面解读了股票投资组合管理。]
[弗兰克]&[bull; J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授，法博齐教授撰写并编辑了多本书籍，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。]
[国内已翻译出版了多部法博齐的著作，例如：《固定收益证券手册（第七版）》，《法博齐讲金融》《金融市场与金融机构基础（第四版）》等]
[第一部分概述]
[第1章股票价格可预测吗？3]
[投机原理4]
[查尔斯]&[middot;道和道氏理论7]
[考尔斯的铁证9]
[结论15]
[第2章普通股投资组合主动管理型策略概述17]
[自上而下的方法与自下而上的方法18]
[基本面分析与技术分析19]
[基于技术分析的股票投资策略20]
[基于基本面分析的投资策略24]
[总结33]
[第3章投资分析：从复杂的资本市场中获利35]
[细分市场中的一种综合方法37]
[分离变量39]
[建构、交易及评估投资组合46]
[从复杂性中获益47]
[总结48]
[第4章投资管理：建立投资体系49]
[市场体系50]
[传统投资管理53]
[被动投资管理57]
[量化投资管理58]
[满足客户的要求60]
[风险与收益：相关性62]
[最终的目标65]
[总结67]
[第二部分基本面策略]
[第5章主动管理型投资经理的资产组合建构：综合方法71]
[阿尔法收益：主动管理型投资的基础73]
[阿尔法收益与贝塔收益比较73]
[主动管理型经理在建构投资组合中面临的挑战76]
[主动投资管理的现行方法77]
[主动管理型投资的新方法79]
[实践中的业绩传统86]
[总结88]
[第6章投资风格]—&[mdash;成长股和价值股投资89]
[风格投资的发展90]
[咨询顾问、市场基准与指数盒91]
[价值股经理的技术和因素92]
[成长股经理的技术与因素93]
[针对投资风格的被动方法]—&[mdash;我们需要指数94]
[成长股和价值股的长期投资行为97]
[成长股与价值股：长期投资和短期投资98]
[结论100]
[第7章量化投资策略101]
[股票组合管理的传统方法和定量方法103]
[预测股票的收益、风险和交易成本105]
[建构投资组合110]
[交易112]
[评估结果和更新过程114]
[结论115]
[第8章量化投资的再讨论：股票市场的不确定性117]
[惊奇！惊奇！118]
[后知的盲区120]
[理论意想不到的角色121]
[数字无法告诉我们的122]
[电脑：朋友还是敌人？122]
[结论123]
[第9章市场中性策略：长短期股票投资组合125]
[建构市场中性投资组合126]
[综合优化的重要性130]
[加速的市场收益率132]
[部分内容注解135]
[长短期评估136]
[结论138]
[第10章股票风险的基本多因素模型139]
[模型描述与估算140]
[风险分解143]
[投资组合建构与风险控制的应用147]
[结论156]
[第11章交易成本的定量建模157]
[隐性交易成本158]
[市场影响度量161]
[市场影响预测与建模162]
[将交易成本融入资产配置模型164]
[优化交易165]
[结论167]
[第12章跟踪误差169]
[跟踪误差的定义170]
[跟踪误差构成173]
[事前与事后跟踪误差比较174]
[信息比率175]
[跟踪误差的决定因素176]
[跟踪误差的边际贡献179]
[结论180]
[第三部分技术分析]
[第13章技术分析的理论基础183]
[动态价格确定184]
[数量确定188]
[双边市场189]
[技术分析190]
[技术分析领域191]
[技术分析与程序交易196]
[结论200]
[第14章经典图表形态分析201]
[价格图表入门203]
[经典图表形态的发展史203]
[经典图表形态的基本原理205]
[经典图表形态的作用207]
[经典图表形态的优缺点209]
[模型210]
[波动因素210]
[结构组件212]
[筛选案例213]
[结论217]
[第四部分数理金融方法]
[第15章布莱克-莱特曼模型在投资组合管理中的应用221]
[实际中均值方差最优化遇到的问题222]
[布莱克-莱特曼模型224]
[案例231]
[结论237]
[第16章动态多因子模型239]
[主动管理的方法241]
[建模248]
[实施253]
[结论254]
[第17章统计套利交易策略255]
[结论262]
[第五部分衍生品策略]
[第18章衍生工具在股票投资组合管理中的应用267]
[线性收益：掉期268]
[线性收益：期货271]
[非线性收益：期权277]
[结论289]
[第19章选择期权策略的估值框架291]
[关于布莱克-斯克尔斯的问题292]
[为什么观察到的价格可能不同于布莱克-斯克尔斯模型的估算价格？294]
[广义精算模型296]
[结论300]