Spot подлинные инвестиционные портфельные портфельные портфельные портфельные портфельные
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
1. Финансовые книги Fabuqi были названы в отрасли как отрасль“”.
2. Эта книга богата содержанием.
3. Предоставьте читателям объяснение*авторитетного и*комплексного управления инвестициями в акции.
«Управление комбинацией инвестиций» - известный профессор Франк&Булл;Книга разделена на пять частей: резюме, фундаментальная стратегия, технический анализ, математические финансовые методы, производные стратегии и вводятся теории, модели, выбор акций, комбинированное строительство, управление рисками, прогноз цен и т. Д. Полное интерпретирование управления портфелями инвестиций в акции.
Откровенный&Булл;
Внутренние переводы и публикация ряда книг Fuberqi, таких как «Исправленное раннее руководство по ценным бумагам (седьмое издание)», «Fuberqi Speaking Finance», «Финансовый рынок и финансовый учреждение (четвертое издание)» и т. Д.
Обзор части 1
Глава 1 Цена акций прогнозируется?3
Принципы спецификации 4
Чарльз&Миддот;
Железный сертификат Coster's 9
Заключение 15
Глава 2 Обзор стратегии ориентации общего портрета инвестиций 17 акций 17
Метод верхнего сдачи и метод нижнего -тур 18
Фундаментальный анализ и технический анализ 19
Стратегия инвестиций в акции на основе технического анализа 20
Инвестиционная стратегия, основанная на фундаментальном анализе 24
Резюме 33
Глава 3 Инвестиционный анализ: Поручение от сложного рынка капитала 35
Комплексный метод в сегменте рынка 37
Переменная разделения 39
Портфель инвестиций 46 строительства, транзакций и оценки 46
Получите выгоду от сложности 47
Резюме 48
Глава 4 Управление инвестициями: установить инвестиционную систему 49
Рыночная система 50
Традиционное управление инвестициями 53
Пассивное управление инвестициями 57
Количественное управление инвестициями 58
Удовлетворить требования клиента 60
Риск и доход: корреляция 62
Конечная цель 65
Резюме 67
Вторая часть фундаментальной стратегии
Глава 5 Активное управление инвестиционным менеджером Комбинация активов Строительство: Комплексный метод 71
Альфа -доход: основа активного управления инвестициями 73
Альфа -доход и сравнение доходов бета 73
Активный менеджер по управлению сталкивается с проблемами построения инвестиционных портфелей 76
Текущий метод активного управления инвестициями 77
Новый метод активного управления инвестициями 79
Традиционные результаты на практике 86
Резюме 88
Глава 6 Стиль инвестиции——
Разработка инвестиций в стиль 90
Консультации, рыночный этаж и индекс 91
Технические и факторы ценного менеджера 92
Технология и факторы роста менеджера по фондом 93
Пассивный метод для инвестиционного стиля—&MDASH нам нужен индекс 94
Долгосрочное инвестиционное поведение роста акций и стоимости акций 97
Рост акции и стоимость акций: долгосрочные инвестиции и краткосрочные инвестиции 98
Заключение 100
Глава 7 Количественная инвестиционная стратегия 101
Традиционные методы и количественные методы управления портфелем акций 103
Прогнозируемый доход от акций, риск и транзакционные расходы 105
Строительный инвестиционный портфель 110
Сделка 112
Результаты оценки и процесс обновления 114
Заключение 115
ГЛАВА 8 РАЗРЕЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИИ: Неопределенность фондового рынка 117
Удивительный!Удивительный!118
Слепые -известные слепые пятна 120
Теоретический неожиданный характер 121
Номер не может сказать нам 122
Компьютер: друзья или враги?122
Заключение 123
Глава 9 Нейтральная стратегия рынка: Портфель инвестиций в долгосрочные акции 125
Построить нейтральный инвестиционный портфель рынка 126
Важность комплексной оптимизации 130
Ускоренная доходность рынка 132
Некоторая аннотация контента 135
Долгосрочная оценка 136
Заключение 138
Глава 10 Основная многофакторная модель риска запаса 139
Описание модели и оценка 140
Разложение риска 143
Применение инвестиционного портфеля строительство и контроль рисков 147
Заключение 156
Глава 11 Количественное моделирование стоимости транзакции 157
Скрытая транзакция стоимость 158
Влияние на рынок измерение 161
Прогноз воздействия на рынок и моделирование 162
Включите транзакционные издержки в модель распределения активов 164
Оптимизированная транзакция 165
Заключение 167
Глава 12 Ошибка трека 169
Определение Определения отслеживания. 170
Композиция ошибки отслеживания 173
Сравнение ошибок отслеживания заранее и после -О -
Коэффициент информации 175
Решающий фактор ошибки отслеживания 176
Крайный вклад ошибки отслеживания 179
Заключение 180
Третья часть технического анализа
Глава 13 Теоретическая базовая базовая основа технического анализа 183
Динамическая цена ОК 184
Количество ОК 188
Двусторонний рынок 189
Технический анализ 190
Техническое анализ.
Технический анализ и программная транзакция 196
Заключение 200
Глава 14 Классические диаграммы факультета Анализ 201
Запись таблицы цен 203
История развития классической карты 203
Основной принцип классической карты 205
Роль классической карты Форма 207
Преимущества и недостатки классической карты Форма 209
Модель 210
Волатильность 210
Структурный компонент 212
Дело фильтра 213
Заключение 217
Часть 4 Краттивный финансовый метод
Глава 15 Применение модели чернокожих-литмана в управлении инвестиционными портфелями 221
Фактическая проблема с оптимизацией однородной дисперсии.
Черно-лейтман модель 224
Случай 231
Заключение 237
Глава 16 Динамическая многофакторная модель 239
Метод активного управления 241
Моделирование 248
Реализация 253
Заключение 254
Глава 17 Стратегия статистической арбитражной торговли 255
Заключение 262
Часть 5 Стратегия производных
Глава 18 Применение инструментов деривации в управлении комбинацией инвестиций в акции 267
Линейный доход: Drop -out 268
Линейный доход: фьючерсы 271
Нелинейный доход: варианты 277
Заключение 289
Глава 19 Выберите структуру оценки опционной стратегии 291
Вопрос о черных квадратах 292
Почему цена может отличаться от предполагаемой цены модели Черной площади?294
В целом актуарная модель 296
Заключение 300