Подлинная вариант волатильность и ценообразование стратегии торговли и навыки высокого уровня (оригинальная книга 2) Sheldon & Middot;
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
Основная информация
Название книги: Волатильность и ценообразование опционов: передовые стратегии и навыки торговли (оригинальная книга 2 -е издание)
Цена: 128 Юань
Автор: [США] Шелдон&Миддот; Наттенберг, переведенный Dalian Commodity Exchange
Пресса: Machinery Industry Press
Дата публикации: 2018-01-01
ISBN: 9787111589662
Количество слов:
Номер страницы: 560
Издание: 1
Переплет: мягкая обложка
Открыто: 16
Краткое содержание
С тех пор, как первое издание этой книги было опубликовано в конце 1980 -х годов, волатильность и цены опционов стали наиболее широко читаемыми опционными трейдерами по всему миру.Благодаря четкому объяснению принципа цены опциона и углубленному анализу торговых стратегий, эта книга стала обязательной прочитанием для начинающих опционов трейдеров.Шелдон, который работает в отрасли более 30 лет&Middot; Natanberg стал широко признанным экспертом по власти в индустрии опционов.Как только профессиональный трейдер выйдет в публику, он сначала получит эту книгу. Торговые стратегии и навыки управления рисками в книге могут сделать их успешными на рынке опционов.
Эта книга представляет собой пересмотренное 2 -е издание, обновленное и расширяющее часть контента, предоставляя вам всеобъемлющее руководство по передовым торговым стратегиям и методам.Эта книга охватывает широкий спектр содержимого, в том числе:
Теоретическая основа вариантов
Динамическое хеджирование
Стратегии волатильности и направленного торговли
Анализ риска
Управление позициями
Фьючерсы и варианты фондового индекса
Контракт на волатильность
об авторе
Шелдон&Миддот; Шелдонатенберг,
Он начал свою торговую карьеру в 1982 году и начал как независимый производитель рынка индивидуальных опционов на акции на Чикагской бирже (CBOE).С 1985 по 2000 год он вступил в область торговли товарными опционами и работал независимым трейдером на Futures Exchange Chicago (CBOT).С 2000 года он присоединился к самоуправленной торговой компании по производству деривативов—— Чикаго торгует публикой и стал преподавателем в образовательной команде.
Делая торговлю, г -н Наттенберг также является автором вариантов и активным тренером.Он провел много учебных занятий по крупным обменам по всему миру (включая Чикагский Mercantile Exchange (CME), Chicago Futures Exchange (CBOT), «Чикаго», New York Mercantile Exchange (NYME), Лондонский международный финансовый фьючерс (LIFFE), Германский обмен фьючерсами, Sydney Futures Exchange, Singapore International Futures Future Exchange и т. Д.), И он также занимает многое количество профессиональных компаний по всему миру по всему миру.
Оглавление
Предисловие
Китайская версия ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие
Глава 1 Финансовый контракт/
1.1 Покупать и продавать/
1.2 Значение имени длительного контракта/
1.3 Процесс урегулирования/
1.4 Целостность рынка/
Глава 2 Дорогие цены/
2.1 Физические товары (зерно, энергетические продукты, драгоценные металлы и т. Д.)/
2.2 Акции/
2.3 Облигации и счета/
2.4 Форекс/
2,5 опции акций и фьючерсов/
2.6 Арбитраж/
2.7 Дивиденд/
2.8 Продажа коротких/
ГЛАВА 3 Спецификация контракта и период Обинки/
3.1 Спецификация контракта/
3.2 Состав цены опциона/
ГЛАВА 4 Возможность Undeader прибыль и убыток/
4.1 Карта отношений прохода/
Глава 5 Теоретическая ценовая модель/
5.1 Вероятность/ значение/
5.2 Простой метод/
5.3 Black Scholes Model/
Глава 6 Волатильность/
6.1 Ходьба и нормальное распределение/
6.2 Среднее и стандартное отклонение/
6.3 длительная цена как средняя стоимость распределения/
6.4 Волатильность в качестве стандартного отклонения/
6.5 Измерьте волатильность в момент времени/
6.6 Волатильность и наблюдаемое изменение цены/
6.7 о продуктах процентных ставок/
6.8 Положительное распределение пациента/
6.9 Объяснение данных волатильности/
Глава 7 Измеритель риска ⅰ/
7.1Delta/
7.2Gamma/
7.3Theta/
7.4Vega/
7.5Rho/
7.6 Объяснение измерения риска/
Глава 8 Динамическая хеджирование/
8.1 Первоначальный хедж/
Глава 9 Измеритель риска II/
9.1Delta/
9.2Theta/
9.3Vega/
9.4Gamma/
9.5lambda (&Лямбда;)/
Глава Введение в неравенство цен/
.1 Что такое ценовая распродажа/
.2 Опция Распространение/
Глава 11 Valatility Valenture/
11.1 Варианты хирургии/
11.2 Широкие варианты/
11.3 варианты бабочки/
11.4 Eagle Options/
11,5 разница в цене соотношения/
11.6 Рождественская елка -в форме вариантов/
11,7 Ежедневная разница в ценах календаря/
11,8 ВРЕМЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ/
11,9 Влияние процентных ставок и изменений дивидендов/
11. Диагональный разброс/
11.11 Выберите правильную стратегию/
11.12 Регулировка/
11.13 Ввод инструкции в валентном порядке/
ГЛАВА 12 NIU Рыночная разница в ценах и разница в рыночной цене/
12.1 Голая позиция/
12.2 Бык, разница в ценах сортировки медвежьи.
12.3 Быков, варианты бабочки медведя плохие с календарями скота и медведей/
12.4 Вертикальное распространение/
Глава 13 Факторы риска/
13.1 Риск волатильности/
13.2 Рассмотрение реальности/
13.3 Что такое ограничение ошибки/
13.4 Дивиденды и проценты/
13.5 Что такое хорошая разница в цене/Глава 14 Синтетическая доставка/
14.1 Синтетический контракт/ контракт/
14.2 Синтетические варианты/
14.3 Синтетическая позиция в стратегии разницы в ценах/
14.4 Железные варианты бабочки и варианты Iron Eagle -Style/
ГЛАВА 15 ПЕРИОД ОБФАК/
15.1 Опции фьючерсов/
15.2 Блокировка фьючерсного рынка/
15.3 опционы на акции/
15.4 Арбитражный риск/
Глава 16 США.
16.1 Арбитражная граница/
16.2 Акции, чтобы увидеть варианты для поездки заранее/
16.3 Фондовый рынок выполняет возможности опционов заранее/
16.4 Влияние коротких ранних упражнений/
16.5
16.6 Защитная стоимость и ранние упражнения/
16,7 Цена американских опционов/
16.8 Ранняя стратегия упражнений/
16.9 Риск ранних упражнений/ риск/
Глава 17 Используйте варианты Установите страхование/
17.1 Защитные бычьи варианты и опции проигравших/
17.2 Удерживая полномочия страховки/
17.3 Варианты воротника/
17.4.
17,5 Уменьшите страхование волатильности/
17.6 Страхование инвестиционного портфеля/
Глава 18 Black Schkars Model/
18.1n (x) и n (x)/
18.2 Полезный примерный метод оценки/
18.3Delta/
18.4Theta/
18.5gamma, Theta и Vega значения/
ГЛАВА 19 Два лучших вариантов томана цена/
19.1 -нейтральный мир риска/
19.2 Оценка опциона/
19.3Delta/
19.4Gamma/
19.5Theta/
19.6Vega и Rho/
19.7U Значение и значение D/
19.8gamma value Ardel/
19,9 Американский период пербинальный/
19. Дивиденд/
Глава 20 Реконструкция волатильности/
20.1 Историческая волатильность/
20.2 Прогноз волатильности/
20.3 Скрытая волатильность является прогнозом будущей волатильности/
20,4 длинная волатильность/
Глава 21 Анализ человека/
21.1 Некоторые идеи о создании рынков/
21.2 Акции знакомств/
Глава 22 Фьючерсы и опции фондового индекса/
22.1 Что такое индекс/
22.2 Фьючерсы на фондовые индексы/
22.3 Опции фондового индекса/
Глава 23 Модель и реальный мир/
23.1 Рынок - это гипотеза без трения/
23.2 Гипотеза процентных ставок в период достоверности вариантов/
23.3 Гипотеза волатильности в период достоверности опционов/
23.4 Непрерывные предположения/
23.5 истекает перекрестные опции/
23.6 Волатильность не имеет ничего общего с ценой предметного договора.
23.7 В течение истечения цена контракта должным образом распределена в нормальном состоянии/
23.8 Тело и пик/
Глава 24 Волатильность склонна/
24.1 Пары моделей наклона/
24.2 Тело и пик/
24.3 Измерение риска наклона/
24.4 Движение волатильности/
24,5 градуса и пиковая стратегия/
24.6 Скрытое распределение/
ГЛАВА 25 Контратизм контракт/
25.1 Реализованный контракт на волатильность/
25.2 Непревзойденный контракт на волатильность/
25.3 Транзакция VIX/
25.4 Скопировать контракт на волатильность/
25.5 Заявка на контракт на волатильность/
Написано в спине/
Приложение A Фаза A Терминологическая таблица терминологии и связанные с ними существительные/
Приложение B некоторые полезные знания по математике/
Его постскрипты/
Выбор редактора
Лица, подходящие для чтения: люди в опционах и фьючерсной индустрии
Популярный обязательный прочитал для классики опционов, и каждый трейдер опционов не может пропустить работы и обучения Натаненберга.