Управление рисками и финансовые учреждения Оригинальные 4 издания Джон Хур Финансовый учреждение.
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
Основная информация
Должность: Управление рисками и финансовое учреждение (оригинальная книга 4 -е издание)
Цена: 95,00 Юань
Автор: [плюс] Джон&Миддот;
Пресса: Machinery Industry Press
Дата публикации: 2018-04-01
ISBN: 9787111593362
Код: LJY
Издание: 4 издание
Фрагментация: пластичный порядок PACDER
Открыто: 16
Оглавление
Переводчик
об авторе
Введение в переводчик
Предисловие
*Глава 1 Введение/ 1
1.1 Отношения доходности риска инвестора/ 2
1.2 Эффективная граница/ 4
1.3 Модель ценообразования капитала/ 5
1.4 Теория арбитражных цен/ 8
1.5 Компания по риску и доходности/ 9
1.6 Управление рисками финансовых учреждений/ 11
1.7 Кредитный рейтинг/ 12
Резюме/ 13
Ссылки/ 13
Вопросы упражнений/ 13
Вопросы/ 14
*Некоторые финансовые учреждения и его бизнес
Глава 2 Банк/ 16
2.1 Коммерческий банк/ 17
2.2 Требования к капиталу для небольших коммерческих банков/ 18
2.3 Страхование на депозит/ 20
2.4 Инвестиционное банковское дело/ 21
2.5 Сделка по ценным бумагам/ 25
2.6 Потенциальный конфликт процентов банка/ 26
2.7 Сегодняшний большой банк/ 27
2.8 Риск, с которым сталкиваются банк/ 29
Резюме/ 30
Ссылки/ 30
Практический вопрос/ 31
Вопросы/ 31
Глава 3 страховой компании и пенсионного фонда/ 32
3.1 Страхование жизни/ 33
3.2 золото/ 35
3.3 Таблица смерти/ 36
3.4 долговечность и риск смерти/ 39
3.5 Страхование имущества и ущерба/ 39
3.6 медицинское страхование/ 41
3.7 Моральный риск и обратный выбор/ 42
3.8 перестрахование/ 43
3.9 Требования к капиталу/ 43
3.10 Риски, с которыми сталкиваются страховые компании/ 44
3.11 Условия надзора/ 45
3.12 Пенсионный план/ 46
Резюме/ 49
Ссылки/ 49
Практические вопросы/ 50
Вопросы/ 50
Глава 4 Общий фонд и фонд Хеди/ 52
4.1 Общий фонд/ 52
4.2 Хедж -фонд/ 58
4.3 Стратегия фондов хеджирования/ 62
4.4 Hedry Fund отдачи/ 66
Резюме/ 67
Ссылки/ 67
Практический вопрос/ 68
Вопросы работы/ 68
Глава 5 Торговля на финансовом рынке/ 69
5.1 Рынок/ 69
5.2 Дом очистки/ 70
5.3 Изменения на полевом рынке/ 71
5.4 Быков и короткие активы/ 71
5.5 Рынок производных продуктов/ 72
5.6 Обычные производные продукты/ 73
5.7 нетрадиционные производные продукты/ 81
5.8 Странные варианты и структурные продукты/ 84
5.9 Задача управления рисками/ 86
Резюме/ 87
Ссылки/ 87
Практические вопросы/ 88
Вопросы работы/ 89
Глава 6 Кредит Кризис/ 91
6.1 Американский рынок жилья/ 91
6.2 Секьюритизация/ 94
6.3 Кризисная вспышка/ 98
6.4 Где проблема/ 99
6.5 Урок кризиса/ 100
Резюме/ 101
Ссылки/ 102
Практический вопрос/ 102
Вопросы/ 102
Глава 7 Анализ цены и сценария: нейтральный мир и реальный мир/ 103
7.1 Цена волатильности и активов/ 104
7.2 Нейтральные цены риска/ 105
7.3 Анализ сценариев/ 108
7.4 Ситуация, которую должны использовать два мира одновременно/ 109
7.5 Расчет на практике/ 109
7.6 Оценка процесса в реальном мире/ 110
Резюме/ 111
Ссылки/ 112
Практические вопросы/ 112
Вопросы/ 112
Рыночный риск части 2
Глава 8 Как управлять рискованным воздействием/ 114
8.1 delta/ 114
8.2 gamma/ 120
8.3 vega/ 121
8.4 theta/ 122
8.5 rho/ 123
8.6 Рассчитайте греческое значение/ 123
8.7 Taylor Class Expand/ 124
8.8 Реальность хеджирования/ 125
8.9 Странные варианты хеджирование/ 126
8.10 Анализ сценариев/ 127
Резюме/ 127
Ссылки/ 128
Практический вопрос/ 128
Вопросы работы/ 129
Глава 9 Риск процентных ставок/ 130
9.1 Управление чистым процентным доходом/ 130
9.2 Тип процентной ставки/ 132
9.3 Период процентной ставки/ 135
9.4 кривизна/ 137
9,5 Продвижение/ 138
9.6 НЕПРАВЛЕНИЕ Движения кривой дохода/ 140
9.7 Чувствительность/ 141
9.8 Метод анализа основного композиции/ 142
9,9 Гамма и Вега/ 144
Резюме/ 145
Ссылки/ 145
Практический вопрос/ 146
Вопросы работы/ 146
Глава 10 Волатильность/ 148
Определение 10.1 волатильности/ 148
10.2 Скрытая волатильность/ 150
10.3 Будь то ежедневные переменные финансовых переменных подчиняться нормальному распределению/ 151
10.4 Magic Law/ 153
10.5 Мониторинг ежедневной волатильности/ 154
10.6 Индекс Взвешенная средняя модель/ 156
10.7 Garch (1, 1) модель/ 157
10.8 Выбор модели/ 158
10.9 Метод оценки максимального вероятности/ 159
10.10 Garch (1, 1) модель для прогнозирования волатильности/ 163
Резюме/ 165
Ссылки/ 165
Практический вопрос/ 166
Вопросы работы/ 167
Глава 11 Связанная и функция связки/ 169
11.1 Определение связанных коэффициентов/ 169
11.2 Коэффициент корреляции измерения/ 171
11.3
11.4 Функция COPULA/ 174
11.5 Применить связку к ссудным портфелю: Vasicek Model/ 178
Резюме/ 182
Ссылки/ 182
Практический вопрос/ 182
Вопросы/ 183
Глава 12 в стоимости риска и ожидаемом декомпирации/ 185
12.1 Определение VAR/ 186
12.2 Расчет VAR Пример/ 187
12.3 дефекты VAR/ 188
12.4 Ожидаемая потеря/ 188
12.5 Измерение риска, которое соответствует условиям согласованности/ 189
12.6 VAR и выбор параметров в ожидаемой потерь/ 192
12.7 Маргинальные, увеличивающиеся и компонентные измерения VAR/ 194
12.8 Эйлера Теорема/ 195
12,9 var и ожидаемая агрегация/ 196
12.10 Обзорный тест/ 196
Резюме/ 199
Ссылки/ 199
Практический вопрос/ 200
Вопросы/ 200
ГЛАВА 13 ИСТОРИЯ ИМЯРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛУСА/ 202
13.1 Методология/ 202
13.2 VAR Точность/ 206
13.3 Продвижение метода исторического моделирования/ 207
13.4 Вопросы расчета/ 211
13.5 Теория экстремальных значений/ 211
13.6 Применение теории полюсов/ 213
Резюме/ 215
Ссылки/ 216
Практический вопрос/ 216
Вопросы работы/ 217
Глава 14 Рыночный риск: модельный закон о строительстве/ 218
14.1 Основная методология/ 218
14.2 Продвижение/ 220
14.3 Связанная матрица и скоординированная дифференциальная матрица/ 221
14.4 Лечение переменных процентных ставок/ 224
14.5 Применение линейной модели/ 226
14.6 Линейная модель и опции продуктов/ 226
14,7 Вторичная модель/ 229
14.8 Моделирование Монте -Карло/ 230
14.9 Гипотеза для неположительного распределения/ 231
14.10 Метод построения модели и метод исторического моделирования/ 231
Резюме/ 232
Ссылки/ 232
Вопросы упражнений/ 232
Вопросы/ 233
Третья часть нормативных правил
Глава 15 «Базовое соглашение ⅰ», «Базовое соглашение ⅱ» и «Закон о потенциале II»/ 236
15.1 Причины контроля банковской индустрии/ 2
краткое введение
Эта книга посвящена рискам, с которыми сталкиваются банки и другие финансовые учреждения.Начиная с альтернативной взаимосвязи между рисками и доходностью, он постепенно обсуждал глубокие рыночные риски, кредитный риск и операционные риски.Обсуждая тип базового риска, он также потратил много дискуссий о Базельском соглашении III и в последние годы в финансовом сообществе перечислил основные случаи убытков в финансовом сообществе.После главы практики и вопросы о вакансиях могут помочь студентам дополнительно понять концепции и освоить процедуры и процессы работы.