8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Официальный веб -сайт подлинный фьючерс на опцию и другие производные продукты Оригинальная книга Десятое издание китайской версии Джона Хелие

Цена: 2 128руб.    (¥118.3)
Артикул: 573805378067

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:鑫达图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥35.8644руб.
¥33594руб.
¥ 78 54.6982руб.
¥3626 484руб.
  • Информация о товаре
  • Фотографии

   Основная информация о продукте

наименование товара:   опции, фьючерсы и другие производные продукты (оригинальная книга 10 издание)
Автор:   [plus])&Middot; Джон С. Халл
Рыночная цена:  169.00
Номер ISBN:  9787111602767
Версия:  1-1
Дата публикации:   
Количество страниц:  677
Слова:  839
Издательство:   Machinery Industry Press
   каталог
Упрощенное краткое содержимое каталога
Предисловие
Технические отчеты
Предисловие
об авторе
Введение в переводчик
Глава 1 Введение 1
Глава 2 Futures Market и Central Trading Oppontents 20
Глава 3 Используйте Futures Hedel 41
Глава 4 Процентная ставка 63
Глава 5 Определить долгосрочную и фьючерсную цену 85
Глава 6 Интегрированное будущее 107
Глава 7 Exchange 123
ГЛАВА 8 ЦИКРИКИ И КРИЗИЗ КРИЗИСА 2007 года 145
Глава 9 Разработка стоимости 157
Глава 10 Механизм рынка. 166
Глава 11 Характер опционов на акции 183
Глава 12 Стратегия торговли вариантами 199
Глава 13 Бинарное дерево 215
Глава 14 Virgin и Ito Realm 235
Глава 15 Black Scholes-Merdie Model 250
Глава 16 Опционы на акции сотрудников 277
Глава 17 Опционы фондового индекса и валютные варианты 287
Глава 18 Фьючерсные варианты и черная модель 300
Глава 19 Греческая стоимость 313
Глава 20 Улыбка волатильности 338
Глава 21 Основной числовой метод 351
Глава 22 в значении опасности и ожидаемой потерь 385
Глава 23 Оценка Волатильность и связанное со стороны сотрудничества 406
Глава 24 Кредитный риск 424
Глава 25 Кредитный производный продукт 446
Глава 26 Странные варианты 468
Глава 27 Разговор о модели и численном алгоритме 490
Глава 28 度 第 第 515
Глава 29 Продукты по производству процентных ставок: стандартная рыночная модель 530
Глава 30 бонус, время и кванто
Глава 31 Краткосрочная процентная ставка равновесие модель 557
Глава 32 Краткоразовая процентная арбитражная модель 568
Глава 33 HJM, модели LMM и множественные кривые с нулевым интересом 587
Глава 34 Разговор о Exchange 603
Глава 35 Продукты по производству энергетики и товаров 616
Глава 36 Периодическая выпасанка 629
Глава 37 Основные финансовые потери и ссылки 640 производных продуктов
Условия 651
Приложение A Drevagem Software 667
Приложение B World in мировой фьючерсной биржи.
Приложение C как x≤ 0 Время n (x) значения 674
Приложение D как x≥ 0 Время n (x), значение 676

Cingents
Переводчик
Технические отчеты
Предисловие
об авторе
Введение в переводчик
Глава 1 Введение / 1
1.1 Exchange Market/ 2
1.2 Рынок внешней торговли/ 3
1.3 длительный срок/ 5
1.4 Фьючерсной контракт/ 7
1,5 опции/ 7
1,6 типа трейдеров/ 10
1,7 Хедидис/ 11
1,8 спекулянтов/ 12
1.9 ЭКАКАКТЫ/ 13
1.10 Опасность/ 14
Резюме/ 15
Рекомендуемое чтение/ 16
Практический вопрос/ 16
Вопросы/ 18
Глава 2 Futures Market и Central Trading Oppontents / 20
2.1 Фоновые знания/ 20
2.2 Спецификации фьючерсных контрактов/ 22
2,3 сходимость цены фьючерсной цены к цене правильного периода/ 24
2.4 Работа с учетной записью маржи/ 24
2.5 OFF -Site Market/ 27
2.6 Рыночная цитата/ 30
2.7 Доставка/ 32
2.8 Типы и типы инструкций по транзакциям/ 33
2.9 Система/ 34
2.10 Бухгалтерский учет и налог/ 34
2.11 Сравнение долгосрочных и фьючерсных контрактов/ 36
Резюме/ 36
Рекомендуемое чтение/ 37
Практические вопросы/ 37
Вопросы работы/ 39
Глава 3 Использование стратегии фьючерсов хеджирования / 41
3.1 Основные принципы/ 41
3.2 Точка зрения протокола и оппозиции хеджированию/ 43
3.3 Базовая разница риск/ 45
3.4 пересечение напротив/ 48
3.5 Фьючерсы на фондовые индексы/ 51
3.6 Скатайте вперед хеджирование/ 55
Резюме/ 57
Рекомендуемое чтение/ 57
Практические вопросы/ 58
Вопросы/ 59
Приложение 3A модель цен на активы капитала/ 61
Глава 4 Процентная ставка / 63
4.1 Типы процентных ставок/ 63
4.2 Обменная процентная ставка/ 65
4.3 Риск -без процентных ставок/ 66
4.4 Измерение процентных ставок/ 66
4,5 нулевой процентной ставки/ 68
4.6 Стоимость облигаций/ 68
4.7 Определить нулевую процентную ставку/ 70
4.8 длительная процентная ставка/ 72
4.9 Договор с длительной процентной ставкой/ 74
4.10 длинный/ 76
4.11 Выпуклость/ 79
4.12 Теория структуры периода процентных ставок/ 79
Резюме/ 81
Рекомендуемое чтение/ 82
Практический вопрос/ 82
Вопросы работы/ 83
Глава 5 Определить долгосрочную и фьючерсную цену / 85
5.1 Инвестиционные активы и потребительские активы/ 85
5.2 Продажа короткой транзакции/ 85
5.3 Предположим и символ/ 87
5.4 длительная цена инвестиционных активов/ 87
5.5 Активы, которые обеспечивают известный промежуточный доход/ 90
5.6 Известно доходность/ 91
5.7 Долгосрочные цены контракта/ 92
5.8 -это длинные цены на фьючерс, равные/ 94
5.9 Цена фьючерсов на фондовые индексы/ 94
5.10 длительные и фьючерсные контракты на валюты/ 96
5.11 Товарное фьючерсы/ 98
5.12 Стоимость удержания/ 100
5.13 Выбор доставки/ 101
5.14 Фьючерсная цена и ожидаемая будущая цена/ 101
Резюме/ 103
Рекомендуемое чтение/ 104
Практический вопрос/ 104
Вопросы/ 105
Глава 6 Фьючерсы на процентную ставку / 107
6,1 дня Расчет и Расчеты Расчеты/ 107
6.2 США фьючерсы на казначейство/ 109
6.3 Европейские фьючерсы на доллар США/ 113
6.4 Стратегия хеджирования на основе герцога/ 117
6,5 Хеджирования/ 118 комбинации активов и обязательств
Резюме/ 119
Рекомендуемое чтение/ 120
Практический вопрос/ 120
Вопросы/ 121
Глава 7 Exchange / 123
7.1 Механизм контрактов со сменой/ 123
7,2 дня практики расчета/ 128
7.3 Письмо с подтверждением/ 128
7.4 Просмотры относительных преимуществ/ 129
7,5 Цена обмена процентной ставкой/ 131
7.6 Изменение значения с течением времени/ 133
7.7 Фиксированные проценты и фиксированная процентная валюта/ 134
7.8 Цена валюты/ 136
7.9 Другое обмен валюты/ 138
7.10 кредитный риск/ 138
7.11 Exchange Credit Default/ 139
7.12 Другие типы свопа/ 140
Резюме/ 141
Рекомендуемое чтение/ 141
Практический вопрос/ 142
Вопросы работы/ 144
ГЛАВА 8 ЦЕННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КРИЗИЗ КРИЗИСА 2007 года / 145
8.1 SECUTICATION/ 145
8.2 Американский рынок жилья/ 148
8.3 Где вопрос/ 151
8.4 Последствия кризиса/ 153
Резюме/ 154
Рекомендуемое чтение/ 155
Практические вопросы/ 155
Вопросы работы/ 155
Глава 9 Разработка стоимости / 157
9.1 CVA и DVA/ 157
9.2 FVA и MVA/ 159
9.3 KVA/ 162
9.4 Вопрос расчета/ 163
Резюме/ 163
Рекомендуемое чтение/ 164
Вопросы упражнений/ 164
Вопросы работы/ 165
Глава 10 Механизм маркетинга / 166
10.1 Тип опции/ 166
10.2 опция Pento/ 168
10.3 под целевыми активами/ 169
10.4 Подробная информация о опциях на акции/ 170
10.5 Транзакция/ 173
10.6 Комиссия/ 174
10.7 маржа/ 175
10.8 Опционная компания/ 176
10.9 Система надзора/ 177
10.10 налог/ 177
10.11 Сертификат акций, опционы на акции сотрудников и конвертируемые облигации/ 179
10.12 Off -market/ 179
Резюме/ 179
Рекомендуемое чтение/ 180
Вопросы упражнений/ 180
Вопросы работы/ 181
Глава 11 Характер опционов на акции / 183
11.1 Факторы, влияющие на цены опционов/ 183
11.2 Предполагая и маркировка/ 186
11.3 Верхний предел и нижний предел цен на опционы/ 186
11.4 Отношения цены на дыхание просмотра/ 189
11.5 Опционы бычьи на дивиденды без дивидендов/ 192
11.6 Варианты пластинга на дивиденды без дивидендов/ 193
11.7 Алений дивидендов по вариантам/ 194
Резюме/ 195
Рекомендуемое чтение/ 196
Практический вопрос/ 196
Вопросы/ 197
Глава 12 Стратегия торговли опционами / 199
12.1 Обнаружение сохранения капитала/ 199
12.2 Стратегия единого периода транзакций и акций/ 201
12.3 Различия/ 202
12.4 Комбинация/ 208
12.5 Комбинация с другими формами дохода/ 211
Резюме/ 2111
Рекомендуемое чтение/ 212
Практический вопрос/ 212
Вопросы/ 213
Глава 13 Бинарное дерево / 215
13.1 одноэтапное двоичное дерево модель и метод арбитража/ 215
13.2 Риск -нейтральная цена/ 218
13.3 Два -шаговое двоичное дерево/ 220
13.4 Примеры для просмотра вариантов/ 222
13.5 Американский период пербинальный/ 222
13.6 delta/ 223
13.7 Выберите U и D, чтобы соответствовать двоичному дереву с волатильностью/ 223
13.8 Формула двоичного дерева/ 225
13.9 Увеличьте шаги бинарного дерева/ 225
13.10 Использовать программное обеспечение для деривагема/ 226
13.11 Период на других целевых активах
   Введение
     Эта книга устанавливает мост практики и теоретической и использует как можно более математические знания, предоставляя большое количество отраслевых случаев, в основном о операционном механизме рынка фьючерсов, стратегиях хеджирования с использованием будущих, определения фьючерсов и цен на фьючерсы и рынок опционных рынков. Процесс эксплуатации, характер опционов на акции сотрудников, стратегии торговли опционами, кредитные производные продукты, модель Black Schoules-Temon, греческая стоимость и ее использование.