8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Заявка на кредитную оценку (2 -е издание)

Цена: 1 632руб.    (¥77.22)
Артикул: 626260410124

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:鑫三北图书专营店
Адрес:Хэйлунцзян
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥1583 339руб.
¥1994 205руб.
¥10.5222руб.
¥12254руб.
  • Информация о товаре
  • Фотографии

Заявка на кредитную оценку (2 -е издание)

делать  К:(Английский) Лин·Лин Томас, (английский) Джонатан·Джонатан Крок, (британский) Дэвид·Дэвид Эдельман переведен Ли Чжийонгом
Конечно  цена:99
вне Версия общество:Китайская финансовая пресса
Дата публикации:01 апреля 2020 г.
Страница  число:313
Пакет  рамка:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787522005560
Оглавление
●История и принцип главы кредитного рейтинга 1
1.1 Введение: что такое кредитный рейтинг?
1.2 История кредита 2
1.3 История кредитного рейтинга 4
1,4 принципы кредитного рейтинга 6
1,5 кредитные оценки и добыча данных 8
1.6 Определение кредитного рейтинга 9
Глава 2 Практика кредитных баллов 10
2.1 ВВЕДЕНИЕ 10
2.2 Применение кредитных баллов в кредитной оценке 10
2.3 Требуются данные 15
2.4 Требование к данным 15
2.4.1 Получение данных 16
2.4.2 Точность и надежность 16
2.4.3 Спецификация использования данных 17
2.5 Агентство кредитной отчетности 17
2.6 Проверка рейтинговой карты 18
2.7 Форма приложения 18
2.8 омоложение и вмешательство человека 18
2.9 Мониторинг и отслеживание 19
2.10 Отношения с комбинацией кредита 20
2,11 Оценка персонала 20
ГЛАВА 3 Классический метод кредитного рейтинга 22
3.1 Введение 22
3.2 Простая байессия 23
3.3 Линейная возврат 26
3.3.1 Теория решений минимизации 26
3.3.2 Разнообразное нормальное распределение одной и той же совместной дифференциальной матрицы 27
3.3.3 Диверсифицированное популярное распределение различной дифференциальной матрицы Co -Fang 28
3.3.4 Категория 28
3.3.5 Дифференциальный анализ 30
3.4 Logic return 32
3.5 Нелинейный метод 33
3.6 Оптимизированное утилизация 34
3.7 Дерево классификации 35
3,7,1K Статистика 36
3.7.2 Невинный индекс 37
3.7.3 Индекс Джини 38
3.7.4 Индекс увеличения энтропии 39
3.7,5 наполовину квадрат и 40
3.8 множественная дискриминация 41
Глава 4 Другие методы кредитных баллов 42
4.1 Введение 42
4.2 Линейное планирование 43
4.3 целочисленный план 47
4.4 Нейронная сеть 48
4.4.1 Однозначная нейронная сеть 49
4.4.2 Multi -Layer Presception 50
4.4.3 Пропустите 51
4.4.4 Структура сети 54
4.4.5 Функция классификации и ошибок 56
4.5 Поддержка векторной машины 57
4.6 Извлечение правил 60
4.6.1 Общий стандарт 60
4.6.2 Правила для добычи нейронных сетей 62
4.6.3 Поддержите правила векторной машины для извлечения 63
4.7 Генетический алгоритм 63
4.7.1 Генетический алгоритм 63
4.7.2 Планирование генов 68
4.8 Недавно соседний метод 68
4.9 Байесовская сеть 70
4.10 Интегрированный алгоритм 74
4.10.1 Метод установки сумки 75
4.10.2 Метод продвижения 75
4.10.3 Проблема дисбаланса образца 75
4.10.4 Случайный лес 77
4.11 Метод сравнить 78
Глава 5 Анализ выживания 85
5.1 Введение 85
5.2 Базовая концепция анализа выживания 86
5.3COX -соотношение модель 89
5.4 Risk Conteem 92
5.5 Модель дискретного времени 94
5.6 Функция изменения 95
5.7 модель силы 97
5.8 Basel Model 98
Глава 6 Управление данными 100
6.1 ВВЕДЕНИЕ 100
6.2 Пример дизайна 100
6.2.1 Период результатов 100
6.2.2 Количество выборки 101
6.2.3 Выбор выборки 102
6.3 Хорошее или плохое определение 102
6.4 Особенности стерилизации 104
6.5 Данные расчета кредита 107
6.5.1 Предисловие 107
6.5.2 Общественная информация 107
6.5.3 Запрос кредитной информации 107
6.5.4 Обмен информацией 108
6.5.5 Совокупная информация 108
6.5.6 Предупреждение о мошенничестве 108
6.5.7
6.5.8.
6.5.9 Не -вселенная информация 109
6.6 Выборочный слой 110
6.7 Грубая категория 110
6.7.1 Стандартное значение 111
6.7.2 Информационная стоимость 112
6.7.3 Консистенция 113
6.7.4 Желательно вероятность монотонной грубой классификации 117 117
6.8 Фильтр функций 118
6.8.1 Стандарт выбора 118
6.8.2 Как быть лучшим 120
6.9 Отказаться от вывода 120
6.9.1 Отказаться от вывода проблемы 120
6.9.2 Получить производительность 122
6.9.3 Метод выбора выборки 122
6.9.4 Иностранный толчок дхарма 124
6.9.5 Рейдера пропавшего закон 124
6.9.6 Другие методы 126
6.9.7 Сравнение доказательств 126
6.9.8 Отказ от других сценариев 126
6.10 человек уходят с 127
6.11 Установка порога 128
6.12 Калибровка модели 131
Глава 7 Оценка поведения 134
7.1 Введение 134
7.2 Поведение Особенности 134
7.3 Применение оценки поведения 136
7.4 Традиционная цепь Малкова 137
7.5 Malcov Process 141
7.6 Проверка и изменение цепи Малкова 143
7.6.1 Параметры стабильной оценки цепи Малкова 143
7.6.2 Параметры не -стабильной оценки цепи Малкова 144
7.6.3 Проверка значения вероятности передачи 144
7.6.4 Проверка устойчивых родинок переноса 144
7.6.5 Инспекция цепи Малкова 145
7.6.6 Dynamic Malcov Chain Model 146
7.7 Beauty Malcov Chain Borge Model 147
Глава 8 Оценка эффективности модели 151
8.1 Введение 151
8.2 Резервный образец 152
8.3 Проверка перекрестки 153
8.4 Закон о себе 153
8.5 Измерение 154
8.5.1 Утилизация 155
8.5.2 Информационная стоимость 155
8.5.3 Малайзия расстояние 155
8.6 Общие индикаторы 157
8,6,1K расстояние 158
8.6.2ds и статистика U 158
8.6.3roc кривая 158
8.6.4auc и коэффициент Джини 159
8.6.5h Индекс 161
8.7 Прогноз категории 162
8.8 Калибровка вероятности 164
8.8.1 два теста 165
8.8.2 Carnival Test 166
Глава 9 Развертывание и приложение 169
9.1 Введение 169
9.2 Развертывание реализации карты 169
9.3 Мониторинг и отслеживание карт счетов 170
9.4 Мониторинг рейтинговой карты 171
9.4.1, являются ли результаты оценки и процессы разумными 171
9.4.2 Общая стабильность 172
9.4.3 Окончательный отчет 173
9.4.4 Анализ функций 174
9.4.5 Стабильность времени 176
9.4.6 Сводка мониторинга 177
9.5 Отслеживание рейтинговой карты 177
9.5.1 Ранний отчет о производительности 177
9.5.2 Динамический отчет 178
9.5.3. Скорость диалога 180
9.5.4 Плохой ставки по плохой долге 182
9.5.5 Анализ дивизии 183
9.5.6 Сводка отслеживания 185
9.6 Старение карты забиваемости 185
9.7 Оптимизация рейтинговой карты 188
9.7.1 Изменение расчета 188
9.7.2 Разрыв измерения 190
9.7.3 Пробел инспекции 190
9.8 Champion Challenge 191
9.9 Другие сценарии применения 194
9.9.1 Применение оценки в кредитном процессе 194
9.9.2 Применение результатов в других предприятиях 195
Глава 0 Кредитная экономика 198
10.1 Введение 198
10.2 Кредитный цикл 198
10.3 Микроэкономические факторы 201
10.3.1 текущая стоимость 201
10.3.2 Экономический анализ кредитного спроса 201
10.3.3 Кредитное распределение до 205
10.3.4 Эмпирические результаты 207
10.4 Макроэкономические факторы 207
10.4.1 Упрощенная Keynes Economics Model 208
10.4.2 валютный канал 210
10.4.3 Кредитный канал 211
10.4.4 Эмпирические исследования 212
10.5 Дебтальм 214
10.6 чрезмерная ответственность 217
10.7 Бремя 219
Глава 1 Требования к капиталу и Соглашение Базеля 222
11.1 Введение 222
11.2 ИСТОРИЯ БАСЕЛЕЙСКОГО Соглашения 223
11.2.1 Базовое соглашение ⅰ предыдущий 223
11.2.2 Базовое соглашение ⅰ223
11.2
11.2.4 Базовое соглашение ⅱ и Базель Соглашение III224
11.3 Базовое соглашение ⅱ225
11.4 Столп: минимальные требования к капиталу 226
11.4.1 Регуляторный капитал 226
11.4.2 Минимальные требования к регулирующему капиталу для кредитного риска 226
11.4.3 Выполнение и использование 232
11.4.4 Столк 2247
11.4.5 Эффект Базельского соглашения ⅱ 247
11.5 Базовое соглашение III248
11.5.1 Определение нормативного капитала 249
11.5.2 Буфер удержания капитала 249
11.5.3 Буфер обратного цикла 250
11.5.4 Коэффициент левереджа 250
11.5.5.
11.5.6 Инструмент мониторинга 251
11.6 Стресс -тест 252
11.7 Оценка Базельского соглашения III 254
Глава 2 Секритизация активов и субстандартный ипотечный кризис 256
12.1 Введение 256
12.2 Секьюритизация активов 256
Причина 12,3 кредитного кризиса 259
12.4 Показатели кредитных баллов в субстандартном ипотечном кризисе 262
12.5.
12.6 Влияние международного финансового кризиса 267
Глава 3 Переменные цены и ценообразование риска 269
13.1 Введение 269
13.2 Уровень ответа и усыновления 270
13.3 Простая прибыль и модель оптимизации процентных ставок 273
13.4 Модель прибыли и модели оптимизации процентных ставок с требованиями к капиталу 277
13.5 Обратный выбор и проклятие победителей в переменных ценах 282
13.5.1 Обратный выбор 282
13.5.2 Переменная процентная ставка и проклятие победителя 282
13.5.3 Ограничение бремени 283
Ссылки 284
Его пост -трансляция 312
Пунктирное содержание

краткое введение

В этой книге представлены основные принципы разработки системы оценки кредитования, фактических вопросов, на которые следует обратить внимание системой создания и мониторинга, и сценарии, которые могут применяться текущими и будущими моделями оценки.Эта книга была разработана из курса кредитного рейтинга для студентов с студентами и специалистами по финансовой математике.

об авторе

(Английский) Лин·Лин Томас, (английский) Джонатан·Джонатан Крок, (британский) Дэвид·Дэвид Эдельман переведен Ли Чжийонгом

Об авторе: Лин·Лин Томас, Королевское общество Эдинбурга, профессор науки управления в Университете Саутгемптона, бывший декан бизнес -школы, президент Школы управления экономическим бухгалтерским учетом и председатель британской операции.Джонатан·Джонатан Крук, академик Британской академии социальных наук, Королевское общество Эдинбурга, в настоящее время является профессором, заместителем декана, директора исследовательского департамента и директора Центра кредитных исследований.Дэйвид·Дэвид Эдельман, который был кредитным руководителем в бывших известных финансовых учреждениях и банках, имеет более чем 30 -летний опыт работы в розничной торговле, в настоящее время является президентом Caledonia Credit Consultation.Профиль переводчика: Ли Чжионг, профессор финансов в Юго -Западном университете финансов и экономики, доктор философии в центре кредитных исследований в Эдинбургском бизнес -школе, в настоящее время является кредитом Школы финансов в Школе финансов Юго -Запада Финансовый университет и экономика ...