8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Варианты, фьючерсы и другие производные (6 -е издание, профессиональное издание) (часть 6) от Халла, перевод Чжан Тауэй, Университетские учебники, колледж и технический колледж, Книжный магазин Синьхуа подлинные книги и телекоммуникационные прессы, Синьхуа

Цена: 1 482руб.    (¥70.1)
Артикул: 520369603701

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华在线图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 51.54 41.44876руб.
¥ 74.84 58.391 234руб.
¥22465руб.
¥14.07298руб.
  • Информация о товаре
  • Фотографии

Опционы, фьючерсы и другие деривативы (6-е издание, профессиональная версия)

сделать   автор:(Добавлено) Корпус, перевод Чжан Таовэй
решительный  Цена:99
из&энсп; версия&энсп; агентство:Люди после прессы
Дата публикации:1 января 2011 г.
страница  Количество:641
установить  Рамка:Твердая обложка
ISBN:9787115244710
Каталог
●Техническое описание
Предисловие
глава   Введение
Глава 2 &Механизм рынка фьючерсов NBSP;
Глава 3   Использование стратегий хеджирования фьючерсов
Глава 4   Различные процентные ставки
Глава 5   Определение форвардных и фьючерсных цен
Глава 6   Фьючерсы на процентную ставку
Глава 7   обмен
Глава 8   Механизм рынка опционов
Глава 9   Природа цен опционов на акции
Глава 0   стратегия торговли опционами
1 глава   Введение в модель двоичного дерева
2 главы   Винеровский процесс и теорема Ито
3 главы   модель Black-Scholes-Merton
4 главы   Опционы на фондовые индексы, валютные опционы и фьючерсные опционы
5 главы   Параметры хеджирования
6 главы   Улыбка волатильности
7 главы   Численные методы
Глава 8   Стоимость под угрозой
9 главы   Расчетная волатильность и коэффициент корреляции
Глава 20   кредитный риск
Глава 21   кредитные производные
Глава 22   странные варианты
Глава 23   Метеорологические, энергетические и страховые деривативы
Глава 24   Дальнейшее обсуждение моделей и численных процедур.
Глава 25   度
Глава 26   Производные процентные ценные бумаги: стандартная рыночная модель
Глава 27   Корректировка выпуклости, корректировка времени и корректировка валютных производных ценных бумаг
Глава 28   Процентные производные ценные бумаги: модели краткосрочных процентных ставок
…&Хеллип;
Содержание пунктирное

Введение в контент

Эту книгу назвали обязательной для всех на Уолл-стрит."Библия", является бестселлером дополнительных продуктов для предпочтительных колледжей и университетов.Это китайский перевод шестого издания книги «Опционы, фьючерсы и другие деривативы» Джона Халла.
Эта книга является всеобъемлющей по содержанию и охватывает почти все теоретические знания о производных финансовых инструментах.Каждая глава в книге самостоятельна, что позволяет читателям с разными потребностями читать книгу выборочно.
Всего в книге 32 главы, в том числе: механизм фьючерсного рынка, стратегии хеджирования фьючерсов, процентные ставки, фьючерсы на процентные ставки, определение форвардных и фьючерсных цен, свопы, механизм рынка опционов, стратегии торговли опционами, модель Блэка-Шоулза-Мертона, улыбка волатильности, численные методы, стоимость под риском, кредитный риск, кредитные деривативы, экзотические опционы, корректировка выпуклости и реальные опционы и т. д.
Как и предыдущие издания, эта книга подходит для разных целей.Он подходит не только аспирантам, специализирующимся в области бизнеса, экономики, инвестиций и финансового инжиниринга, но и студентам старших курсов с хорошими математическими навыками. Он особенно подходит для финансовых практиков, аналитиков, трейдеров и других практиков рынка деривативов. Эта книга...

Захватывающий контент

    Если компания хеджирует 5000 бушелей кукурузы, купленных в феврале 2005 года, то фьючерсный контракт соответствует критериям учета хеджирования, и вся выручка в размере 1500 долларов США для целей бухгалтерского учета будет признана в 2005 году.
    Такой подход к хеджированию прибылей и убытков разумен.Если компания в приведенном выше примере хеджировала 5000 бушелей кукурузы, купленных в конце февраля 2005 года, эффект фьючерсного контракта будет заключаться в том, чтобы гарантировать, что уплаченная цена будет близка к 250 центам за бушель.Этот учет означает, что это цена, уплаченная в 2005 году.Торговля фьючерсами не влияет на бухгалтерские расчеты 2004 года.
     В июне 1998 года Совет по стандартам финансового учета США (FASB) опубликовал Положение FASB № 133 (FAS 133), «Стандарты бухгалтерского учета США для производных ценных бумаг и хеджирования».Положение № 133 распространяется на все виды производных ценных бумаг (включая фьючерсные контракты, форвардные контракты, свопы и опционные контракты).Стандарт требует, чтобы все производные сертификаты...