Экономика приложений: анализ временных рядов (оригинальное 4 -е издание) Перевод экономического учебника Walter Enders Machinery Industry Press 9787111578475
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
Переводчик
Введение в переводчик
Предисловие
Глава 1 Дифференциальное уравнение 1
Цель обучения в этой главе 1
Введение 1
1.1 модель временных рядов 1
1.2 Дифференциальное уравнение и метод решения 5 5
1.3 Равенство 7
1.4 Альтернативный метод 11
1,5 Caps Model 14
1.6 Решение Qi Times Differial Уравнение 17
1.7 Специальное решение процесса определенности 25
1.8. Метод урегулирования коэффициента 27
1.9 Стандартное занятие 31
1.10 Резюме 33
Упражнение 34
Глава 2 Модель последовательности времени 36
Цели обучения в этой главе 36
2.1 Модель дифференциальной дифференциальной формулы 36
2.2 Вернуться к мобильной средней модели ARMA 38
2.3 Стабильность 39
2.4 Модель ARMA (P, Q) предела стабильности 42
2.5 Связанная функция 46
2.6 Связанная связанная функция 50
2.7 Приборы стабильных последовательностей связаны 52
2.8 Метод скрининга модели Box-Jenkins 59
2.9 Прогнозирующая природа 62
2.10 Модель разности процентных ставок 68
2.11 сезонная модель 75
2.12 Стабильность параметров и структурное изменение 80
2.13 Прогноз комбинации 84
2.14 Резюме 87
Упражнение 88
Глава 3 Моделирование волатильности 93
Цели обучения в этой главе 93
3.1 Фиксированная экономическая последовательность времени 93
3.2 Arch и Garch Process 97
3.3 Arch и Garch оценивает 103
3.4 Три примера Garch Model 105
3.5 Garch Model 111
3.6 Arch-M Model 112
3.7 Другой природа процесса арки 114
3.8 Максимум, как грант модели Garch 119
3.9 Другое условное различие модель 121
3.10 оценивается в Нью -Йоркскую фондовую биржу 100 Индекс 124
3.11 Diversity Garch Model 129
3.12 Импульсная реакция колебаний 133
3.13 Резюме 135
Упражнение 136
Глава 4 Модель 140 содержит тенденцию
Цель обучения 140 в этой главе
4.1 Определить тенденции и случайные тенденции 140
4.2 Тенденция удаления 146
4.3 Единые корни и регрессионные остатки 151
4.4 Метод Монте -Карло 154
4.5 DF -тест 159
4.6 экземпляр тестирования DF 161
4.7 DF -тест 165
4.8 Структурные изменения 174
4.9 Достоверность и дефицит возврата сорта 180
4.10 Лучший осмотр 182
4.11 Панель блок корень 186
4.12 Тенденция и единая переменная разложение 189
4.13 Резюме 195
Упражнение 196
Глава 5 Многосторонняя модель последовательности времени 199
Цели обучения в этой главе 199
5.1 Анализ интерференций 200
5.2 Модель 205 трансферной функции 205
5.3 Функция передачи оценки 213
5.4 Структурная разнообразная оценка ограничение 216
5.5 Введение в возврат (var) Введение 219
5.6 Оценка и признание 223
5.7 Функция импульсного отклика 227
5.8 Предположим, тест 233
5.9 Простой экземпляр VAR: инциденты США и международные террористы 238
5.10 Структурный VAR241
5.11 Примеры структурного разложения 244
5.12 Система чрезмерного распознавания 248
5.13 Blanchard и Quah разлагают 251
5.14 Пример: разъединять фактический обменный курс и изменения номинального обменного курса 255
5.15 Резюме 258
Упражнение 259
Глава 6 Модель координации и коррекции ошибок 264
Цели обучения в этой главе 264
6.1 Линейная комбинация отдельного выпрямления 264
6.2 Координация и общая тенденция 270
6.3 Модель координации и коррекции ошибок 271
6.4 Коат-инфекция: Метод испытаний Энгл-Грейнджер 277
6.5 Инспекция совместного соображения: метод испытания Энгл-Грейнджер Демон
6.6 CO -Sonsolidation and Poclosing Power Theory 283
6.7 Функция корня, ранга и координации 286
6.8 Предположим, тест 291
6.9 МЕТОД ЙОХАНСЕНСКОЙ МЕТОД 298
6.10 Коррекция ошибок и тест ADL 301
6.11 Сравнение трех методов 303
6.12 Резюме 306
Упражнение 306
Глава 7 Модель 311 нелинейного временного ряда 311
Цели обучения в этой главе 311
7.1 Линейная и нелинейная корректировка 311
7.2 Простое расширение модели ARMA 313
7.3 Нелинейный тест 316
7.4 Возврат корпуса (TAR) Модель 321
7.5 Форма расширения смолы 325
7.6 Три жилья модель 330
7.7 Модель плавного преобразования 335
7.8 Другая модель преобразования статуса 340
7.9 Плавное преобразование из Оценки модели return (Star) 343
7.10 Импульсный отклик обобщенного и его прогноза 346
7.11 Единый корень и нелинейный 352
7.12 Больше эндогенной структуры Уровень 355
7.13 Резюме 361
Упражнение 362
Эта книга представляет собой классический учебник в области экономики измерения.В этой книге объясняется фактическое применение метода измерения через случай, и существует мало сложных математических формул.Тема книги охватывает дифференциальные уравнения, модели стабильных временных последовательностей, моделирование волатильности, модели, включая тренд, модели последовательности во времени, модели координации и коррекции ошибок, а также модели нелинейных временных последовательностей.
Когда я начал писать первое издание этой книги, мое первоначальное намерение состояло в том, чтобы написать учебник об анализе последовательности временной экономики макроэкономики.К счастью, многие коллеги убедили меня расширить свой кругозор и расширить содержание.Применение микроэкономистов освоило метод анализа последовательности временной последовательности, и журналы политической дисциплины также уделяют больше внимания количественным исследованиям.В предыдущей версии случаи поступили от макроэкономики, экономики сельского хозяйства и международных финансовых областей, а также от меня и Тодда·Исследование Сандлера о внутреннем и многонациональном терроризме.Читатели обнаружат, что примеры приложения в книге включают как макроэкономику, так и микроэкономику, и доля этих двух является подходящей.Фоновая книга подходит для читателей с определенным множественным регрессионным анализом.Я предполагаю, что читатель понимает и применяет обычный минимальный вторичный метод.Все мои ученики знакомы с понятиями корреляции и различиями в сотрудничестве.Я буду использовать некоторые термины, но не объясняю их значения, такие как квадратные ошибки, значительные уровни и отсутствие смещения.В этой книге используются две главы для обсуждения метода анализа много времени.Чтобы понять и изучить эти главы, читатели должны знать, как использовать матричные алгебраические партии для решения.Глава 1 представляет собой дифференциальное уравнение, которое является краеугольным камнем этой книги.Согласно моему опыту, на основе освоения знаний о регрессионном анализе, посредством изучения этой книги, студентам достаточно, чтобы прочитать профессиональные журналы, и они также достигнут уровня строгого исследования применения.Тем не менее, все еще есть несчастный читатель, который написал мне:“Моя статья написана в соответствии с тем, что вы сказали, но документы подачи все еще не приняты, и рукопись погашена.”Некоторые методы, описанные в книге, требуют обработки программы.Предполагается, что модели структурного вектора самоогногенса VAR нуждается в программном пакете достаточной мощности для расчета расчетной матрицы.Алгоритм Монте -Карло нуждается в большом количестве операций.Предполагается, что нелинейные модели должны использовать программные пакеты.Пакет программного обеспечения, полностью управляемый меню, не может оценить каждую модель последовательности.Как я уже говорил студентам, когда программа обработки модели последовательности временной последовательности появляется в списке пакетов программного обеспечения Economics Economics, она не является новой.Чтобы лучше извлечь знания из книги, вы должны использовать такое программное обеспечение, такое как Eviews, Rats, Matlab, R, STAS, SAS, Gauss и другое программное обеспечение.Я использую в названии книги“приложение”Слово очень искреннее.Причина, по которой я использую это, заключается в том, что я верю в суммирование методов обучения.Сводные методы обучения должны сначала привести простые примеры, начать с простых ситуаций, а затем постепенно создавать более общие и более сложные модели или процессы таким образом.Эта книга содержит подробный пример каждого индукционного процесса.Есть только один метод обучения, то есть практика,“Учиться”СущностьВ тексте каждой главы много проблем.Кроме того, последняя глава“упражнение”Особенно важно.Чем больше примеров и упражнений вы изучаете, тем лучше.Я глубоко думаю об инновациях 4 -го издания и очень тщательно взвесить целостность и простоту этой книги.Когда я решил, что новый контент, представленный в книге, я был очень готов выслушать и придавать значение электронным письмам от учителей и учеников.Чтобы предотвратить слишком длину оригинальной рукописи, я представил много новых тем в дополнительном маунале.Во главе 2 новое содержание обсуждается проблема различных однозначных прогнозов, и цель состоит в том, чтобы уменьшить разницу в общей ошибке прогнозирования.Глава 3 расширяет обсуждение модели множественного GARCH, введя функцию отклика летучей артерии.Основываясь на этом, диффузия волатильности должна быть рассчитана с использованием импульсного отклика, аналогичной модели векторной самоотверждения (VAR).Многие читатели спрашивали о проблеме авторегрессивной модели распределенного лага (ADL).Поэтому я переписал предыдущую часть главы 5, которая объясняет соответствующий метод определения и оценки модели лага о распределении самопознания.Этот новый контент дополняет и улучшает содержимое использования моделей распределения саморегрессии в системе CO -Consolidation.Глава 7 обсуждает So -Salled Privem неизвестных избыточных параметров в соответствии с первоначальным предположением.В этой главе метод BAI-Perron также обсуждал проблему множественных эндогенных мутаций (например, потенциальные мутации происходили в неизвестное время).Кроме того, поскольку мутация может проявляться в течение длительного времени, в главе также обсуждается процесс оценки модели логической мутации.Некоторый контент размещается на главной странице 4 -го издания (веб -сайт), такой как ссылка, аннотации и статистические таблицы.Чтобы получить это содержимое, пожалуйста, обратитесь к Wiley.com/college/enders или посетите временной интернет.Я добавил несколько тем из этой книги, и я подготовил дополнительное руководство.Это руководство содержит контент, который, я считаю, более важен (или интересно), но это не для всех читателей.Книга побудит читателей проверить дополнительное руководство, чтобы получить дополнительную информацию по этой теме.Чтобы помочь читателям программировать, я собрал руководство по программированию крыс (Руководство по программированию).Конечно, у меня нет возможности получить руководство на каждой платформе.Большинство программистов должны иметь возможность превратить программу языковой программы Rats в свои собственные программные пакеты.Существует также руководство для учителя, чтобы предоставить учителям, которые используют эту книгу.Это руководство содержит ответ на все математические вопросы.Он также включает в себя некоторые процедуры, которые могут запустить результаты, показанные в книге, и модели, показанные в упражнениях.Версии в руководстве подходят для Eviews, крыс, SAS и Stata.Я также подготовил PPT для каждой главы.Содержимое слайдов - все из материала, который я использовал в классе.Поэтому содержание, подчеркиваемое в PPT, - это то, на что я уделяю больше внимания.Кроме того, некоторые слайды имеют расширенный контент.Wiley позволяет всем учителям с этой книгой получить эти руководства.Различные версии дополнительных руководств по руководству и программированию можно загрузить с Wiley или моего личного веб-сайта: www.time-server.Руководство по программированию также можно загрузить на онлайн -оценке, URL: www.estima.com.Даже если я сделаю все возможное, не будет никаких сомнений в том, что в книге будут ошибки.Если изучены три предыдущих версии, есть много ошибок.Поэтому я буду продолжать обновлять ошибки и исправления на моем веб-сайте, URL: www.time-server.Многие люди предложили набор, стиль и ясность оригинальной рукописи
