Финансовая метрология: анализ последовательности временной последовательности (третье издание)
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
Эта книга может быть использована в качестве колледжей и университетов“”“”&Rdquo;Преподаватели могут организовать лекции в соответствии с конкретными часами класса и самостоятельными главами.Третье издание обновило детали и данные различных глав книги, и индивидуальные ошибки в предыдущей версии были исправлены, и была добавлена глава 6.“”После нового пересмотра эта книга уделяет больше внимания теории финансовых измерений и практических применениях. знание.Чтобы улучшить читаемость этой книги, автор интерпретировал более сложный контент, связанный с простой языковой формой и живой формой диаграммы, и объясняет некоторые конкретные процессы обработки данных и операции по регрессии в сочетании с программным обеспечением для финансовых измерений Новые формы.
Эта книга подходит в качестве высокопоставленного или аспиранта для студентов бакалавриата по управлению экономическим управлением.Для студентов со статистическими базовыми знаниями эта книга представляет собой простую и легкую справочника -самоуверенного.Эта книга также является полезной справочной книгой для аналитиков и отраслевых исследователей в экономической и финансовой сфере, особенно тех, кто занимается исследованиями приложений.Кроме того, эта книга также может быть использована в качестве руководства по применению для использования методов измерения при написании диссертации выпускной.Читая эту книгу, читатели могут систематически изучать базовые знания анализа временных последовательностей и использовать процесс подачи заявки, представленного в книге для анализа и изучения реальных проблем.
*1 Глава Финансовые измерения предварительно /1
1.1 Категория финансовых измерений /1
1.2 финансовые данные временных рядов /2
1.3 Основные понятия в анализе финансовых измерений / 5
*2 Глава финансовое программное обеспечение введение /12
2.1 Комплексное введение /12
2.2 ВВЕДЕНИЕ В EVIEWS /14
2.3 Введение в Гаусс /23
2.4 ВВЕДЕНИЕ /27
Упражнение 2/37
Глава 3 Дифференциальное уравнение, операция задержки и динамическая модель /44
3.1 Первое -уравнение различия /44
3.2 Динамическое умножение и функция импульсного отклика /48
3.3 Высокое дифференциальное уравнение /51
3.4 Звездный Алгоритм вычислений занята и хостинг /53
Упражнение 3/56
Глава 4 Стабильная модель AR /58
4.1 Основная концепция /58
4.2 Первый -заказ Self -Resgression Model: AR (1) /64
4.3 Второе -Заказ Self -Resgression Model: AR (2) /73
4.4 P Self -Resgression Model: AR (P) 76
Упражнение 4/82
Глава 5 Стабильная модель ARMA /83
5.1 Переместить средний процесс /83
5.2 Self -return для перемещения среднего процесса /90
5.3 Часть функции автокорреляции /94
5.4 Связанные выборки и частичные функции /97
5.5 Создание и оценка моделей ARMA /101
5.6 Пример применения: модель AR в китайском уровне инфляции ИПЦ /104
Упражнение 5/106
Глава 6, связанная с последовательности /108
6.1 Breusch-Godfrey LM Отношения последовательности /109
6.2 Корреляционный тест последовательности Дурбин-Уотсона 111
6.3 Основной принцип корреляционного теста последовательности: метод регрессии Гаусса Ньютона /112
6.4 Оценка переменных инструментов и корреляционный тест последовательности /114
6.5 Проблемы корреляции последовательности многомерных моделей /114
Упражнение 6/115
Глава 7 Теория и применение прогноза /116
7.1 Основная концепция и предварительное прогноз /116
7.2 Прогноз на основе модели MA /122
7.3 Прогноз на основе модели AR /124
7.4 Измерьте показатели точности прогнозирования /126
Упражнение 7/127
Глава 8 Модель последовательности.
8.1 Модель Defirmation Trends /128
8.2 Модель случайной тренды /130
8.3 Как удалить тренд /134
Упражнение 8/141
Глава 9 Метод проверки корней /142
9.1 метод проверки корня DF /142
9.2 Метод проверки корня ADF /146
9.3 Закон об инспекции корней /151.
9.4 Применение различных методов проверки корня единиц /160
Упражнение 9/164
*10 главах Self -Resgression (VAR) модель /165
10.1 ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ /165
10.2 Оценка и связанная с ним проверка модели VAR /176
10.3 Причина и следствие Грейнджер /182
10.4 Модель VAR и анализ импульсного отклика /184
10.5 Модель и разложение дисперсии /190
Упражнение 10/192
*11 Глава Структурный вектор -самостоятель (SVAR) модель /194
11.1 SVAR MODEL Предварительная /194
11.2 Метод базового распознавания модели SVAR /198
11.3 Три типа модели SVAR /201
11.4 Метод оценки резюме модели SVAR /210
11.5 SVAR и сравнение импульсного отклика и дисперсии SVAR и модели VAR /211
Упражнение 11 /213
*12 главы Co -солидация и коррекция ошибок /215
12.1 Основное определение модели CO -сосолидации и коррекции ошибок /215
12.2 Энгл-Грангер Коорганизационный метод анализа /223
12.3 Векторная модель ADF и координационный анализ /230
12.4 Модель коррекции ошибок зрения /234
12.5 Тенденции и координационного анализа дефардирования /237
12.6 МЕТОД АНАЛИЗАЦИИ JOHANSEN CO -CONSOLIDATION /240
12.7 Оценка VECM и вывод статистики /243
12.8 Применение метода согласованного анализа Йохансена /244
Упражнение 12/246
*13 главы Garch Model /248
13.1 Введение Фон /248
13.2 Arch Model /252
13.3 модель Garch /257
13.4 Асимметричная модель Garch: Tgarch и Egarch /270
13.5 Другие модели Garch /276
Упражнение 13/279
*14: не -линейная модель последовательности времени /280
14.1 Не -линейная модель времени модели последовательности Введение /280
14.2 Модель передачи системы Малкова /281
14.3 Модель корпуса /292
14.4 Приложение /295
Упражнение 14/299
*15: модель ценообразования активов и оценка /300
15.1 Обзор теории CAPM /300
15.2 Метод эмпирической проверки CAPM /302
15.3 Multi -Factor Asset Model /305
15.4 CAPM Приложение /307
Упражнение 15/315
Аффилированная матричная алгебра и модель классической линейной регрессии /316
A.1 Матрица номер 316
A.2 Основные предположения классической линейной регрессии /324
A.3 Обычная*Предложенная оценка /324
Практикуйте A1 /331
Ссылки /333
Чжан Ченгси, заместитель декана Школы финансов и финансов Китайского университета Ренмина и Министерства образования“ Ученый Чанджян&Rdquo;Основными направлениями исследования являются анализ денежных финансов и финансовых временных последовательностей.Он получил важные награды, такие как вторая премия Sun Yefang Financial Innovation, 6 -й и 7 -й награды Xue Muqiao Price Research Awards, премия Deng Ziji Financemic Academic Paper, премию китайских финансовых ученых и «Финансовые исследования». Год*Хороший тезис премияКак основной автор, в ядре китайского и английского языка есть более ста работ. Статья в статье;С 2009 года лучшие 8%международного академического рейтинга китайских экономистов, объявленных базой данных Idea/Repec.