Устойчивая случайная модель Введение Стационарные стохастические модели Внутренняя модель интрадаирования английского оригинала Riccardo Gatto Статическая временные ряды [Original of China Business]
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
Устойчивая и случайная модель: введение Стационарные стохастические модели: интрадаидность
Основная информация
Серия:Всемирная научная серия по теории вероятностей и ее приложениям
Format:Hardback 416 pages
Publisher:World Scientific Publishing Co Pte Ltd
Imprint:World Scientific Publishing Co Pte Ltd
ISBN:9789811251832
Published:22 Jul 2022
Weight:742g
Dimensions:159 x 236 x 29 (mm)
Pub. Country:Singapore
Параметры страницы предназначены только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.
Введение в книгу
Этот том представляет собой единое математическое введение в статические модели временных рядов и статические случайные процессы, продолжающиеся в непрерывном времени.Анализ этих статических моделей выполняется во временной и частотной областях.Эта книга начинается с практического обсуждения статики и описывает практические методы получения статических данных.
Эта книга иллюстрирует представленные темы многочисленными примерами.В этой книге представлены избранные темы, такие как стационарные случайные поля, моделирование гауссовых стационарных процессов, плоскоориентированные временные ряды, аппроксимации больших отклонений и результаты теории информации. Подробное приложение содержит дополнительный материал, который поможет читателю понять многие технические аспекты книги.
Этот том представляет собой единое математическое введение в модели стационарных временных рядов и в стационарные случайные процессы с непрерывным временем. Анализ этих стационарных моделей проводится во временной и частотной областях. Он начинается с практического обсуждения стационарности, в ходе которого описываются практические методы получения стационарных данных.
Представленные темы иллюстрируются многочисленными примерами. Читатели найдут подробное изложение следующего: В конце представлены некоторые избранные темы, такие как стационарные случайные поля, моделирование гауссовых стационарных процессов, временные ряды для плоских направлений, аппроксимации больших отклонений и результаты теории информации.А detПриложение, содержащее дополнительные материалы, поможет читателю разобраться во многих технических аспектах книги.
об авторе
Доктор Рикардо Гатто, профессор, доцент/директор по исследованиям Швейцарской актуарной ассоциации, Институт математической статистики и актуарных исследований (IMSV).
Профессор д -р Риккардо Гатто, профессор / Studienleiter Schweizerische Aktuarvereinigung, Институт Für Математическая статистика и Versicherungslehre (IMSV)
