Китайская банковская система исследования ликвидности исследования риска и MDASH; & MDASH; механизм формирования, измерения и управление
Цена: 818руб. (¥38.7)
Артикул: 610761883726
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товараПродавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥30.3641руб.
¥40.14849руб.
¥9.9210руб.
¥111.332 353руб.
Оглавление
□ □ Глава введение
1.1 Изучение и значимость исследования и значимость исследования
1.1.1 ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1.2 Значение исследования
1.2 Обзор отечественной и зарубежной литературы
1.2.1 Исследование риска ликвидности, измерения и управления системным риском коммерческих банков
1.2.2 Исследование каналов передачи риска ликвидности коммерческих банков
1.2.3 Исследования значения, измерения и управления риском ликвидности в коммерческих банковских системах
1.3 Содержание и методы исследования
1.3.1 Содержание исследования
1.3.2 Метод исследования
1.4 Основная работа и инновации
1.5 Базовая структура и технический маршрут
Глава 2. Теории и практика управления, связанные с риском ликвидности
2.1 Определение понятия риска ликвидности и связанных с ним теорий
2.1.1 Значение ликвидности
2.1.2 Значение риска ликвидности
2.1.3 Связь между риском ликвидности и другими банковскими рисками
2.1.4 Значение системного риска ликвидности
2.2 Теория, методы управления риском ликвидности и практика управления Базельским комитетом
2.2.1 Эволюция теории управления банковской ликвидностью
2.2.2 Методы управления риском ликвидности
2.2.3 Практика Базельского комитета по управлению риском ликвидности
2.3 Причины и пути системного риска ликвидности
2.3.1 Причины системного риска ликвидности
2.3.2 Путь формирования системного риска ликвидности
2.4 Практика управления риском ликвидности в Китае, текущая ситуация и системные факторы риска ликвидности
2.4.1 Практика управления риском ликвидности в банковской отрасли Китая
2.4.2 Текущая ситуация с риском ликвидности в банковской отрасли Китая
2.4.3 Потенциальные провоцирующие факторы риска ликвидности в банковской системе Китая
2.5 Соответствующие экономико-теоретические основы исследования системного риска ликвидности
2.5.1 Теория массового изъятия банковских вкладов
2.5.2 Теория финансовых сетей
2.5.3 □Поздняя теория кредитора
2.5.4 Теория стадного поведения
2.5.5 □ Теория оптимальной структуры капитала
2.6 Резюме
Глава 3 Исследования механизма формирования, измерения и управления системным риском ликвидности в условиях экзогенных шоков
3.1 Теоретические основы механизма формирования системного риска ликвидности при экзогенных шоках
3.1.1 Риск ликвидности отдельных банков в условиях экзогенных шоков
3.1.2 Каналы распространения риска ликвидности
3.1.3 Системный риск ликвидности при экзогенных шоках
3.2 Теоретическая модель механизма формирования системного риска ликвидности при экзогенных шоках
3.2 Шок дефолта и шок ликвидности
3.2.2 Депозитные шоки, дефицит ликвидности и переводы ликвидности
3.2.3 Однородные изменения цен на активы и системный дефицит ликвидности
3.3 Теоретическая модель измерения риска ликвидности системы в условиях экзогенных шоков
3.3.1 Систематическое измерение риска ликвидности в условиях депозитного шока
3.3.2 Систематическое измерение риска ликвидности в условиях однородных шоков цен на активы
3.4 Эмпирический анализ измерения риска ликвидности в банковской системе Китая
3.4.1 Выбор данных и источники
3.4.2 Оценка межбанковской матрицы активов и пассивов
3.4.3 Результаты измерения риска ликвидности системы при депозитных шоках
3.4.4 Результаты систематического измерения риска ликвидности в условиях шоков цен на активы
3.5 Управление риском ликвидности банковской системы Китая
3.5.1 Управление системным риском ликвидности в условиях депозитных шоков
3.5.2 Управление системным риском ликвидности в условиях однородных шоков цен на активы
3.6 Резюме
Глава 4 Исследование механизма формирования, измерения и управления риском ликвидности эндогенной системы
4.1. Эндогенный системный поток.Теоретические основы механизма формирования риска
4.1.1 Риск ликвидности эндогенной системы
4.1.2 Эффективность риска ликвидности эндогенной системы, основанная на последовательном поведении
4.1.3 Эндогенные причины системного риска ликвидности
4.2 Теоретическая модель механизма формирования эндогенного системного риска ликвидности
4.2.1 Теоретическая модель частичной корректировки структуры капитала
4.2.2 Теоретическая модель частичной корректировки уровня ликвидности
4.2.3 Теоретическая модель динамической частичной корректировки уровня ликвидности
4.3 Эмпирическая проверка GMM на механизм формирования эндогенного системного риска ликвидности в китайских банках
4.3.1 Выбор переменной
4.3.2 Создание модели
4.3.3 Метод оценки
4.3.4 Эмпирические результаты
4.3.5 Проверка надежности
4.4 Бутстрап-панель Тест причинно-следственной связи Грейнджера механизма формирования эндогенного системного риска ликвидности китайских банков
4.4.1 Выбор переменных и создание модели
4.4.2 Метод оценки
4.4.3 Эмпирические результаты
4.4.4 Проверка надежности
4.5 Оценка риска ликвидности банковской системы Китая на основе стадного эффекта
4.5.1 Эмпирический анализ стадного эффекта риска ликвидности
4.5.2 Показатели измерения риска ликвидности системы
4.6 Внутреннее системное управление риском ликвидности Банка Китая
4.6.1 Установить дифференцированные стандарты управления рисками для разных банков
4.6.2 Создание стандартизированной системы кредиторов второго уровня
4.6.3 Поощрение банков к диверсификации своих активов
4.7 Резюме
Глава 5 Исследования по управлению системным риском ликвидности на основе капитала
5.1 Регулирование капитала и риск ликвидности
5.1.1 Требования Базельского комитета по надзору за капиталом банков
5.1.2 Требования Базельского комитета по объединению рисков капитала и ликвидности
5.2 Роль и источники капитала в управлении риском ликвидности
5.2.1 Роль капитала в управлении риском ликвидности
5.2.2 Источники капитала
5.3 Взаимосвязь между риском капитала и ликвидности
5.4 Теоретическая модель измерения капитала с риском ликвидности
5.4.1 Риск ликвидности возникает на дату погашения: порогом риска ликвидности является стоимость текущих обязательств на начальный момент.
5.4.2 Риск ликвидности возникает на дату погашения: порог риска ликвидности представляет собой определенное соотношение стоимости текущих обязательств на начальный момент.
5.4.3 Риск ликвидности возникает на дату погашения: рассмотрим процесс движения самих текущих обязательств и их корреляцию с текущими активами.
5.4.4 Риск ликвидности возникает в любое время: Условный риск ликвидности капитала
5.4.5 Выбор параметров: от индивидуального риска ликвидности к системному риску ликвидности
5.5 Эмпирический анализ измерения капитала с риском ликвидности в банковской системе Китая
5.5.1 Выбор банков образцов и параметров
5.5.2 Результаты расчета капитала по риску ликвидности системы
5.5.3 Результаты расчета условного капитала, подверженного риску системной ликвидности
5.6 Резюме
Глава 6. Заключение и перспективы
6. Заключение исследования
6.2 Перспективы исследований
Рекомендации
PostScript
1.1 Изучение и значимость исследования и значимость исследования
1.1.1 ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1.2 Значение исследования
1.2 Обзор отечественной и зарубежной литературы
1.2.1 Исследование риска ликвидности, измерения и управления системным риском коммерческих банков
1.2.2 Исследование каналов передачи риска ликвидности коммерческих банков
1.2.3 Исследования значения, измерения и управления риском ликвидности в коммерческих банковских системах
1.3 Содержание и методы исследования
1.3.1 Содержание исследования
1.3.2 Метод исследования
1.4 Основная работа и инновации
1.5 Базовая структура и технический маршрут
Глава 2. Теории и практика управления, связанные с риском ликвидности
2.1 Определение понятия риска ликвидности и связанных с ним теорий
2.1.1 Значение ликвидности
2.1.2 Значение риска ликвидности
2.1.3 Связь между риском ликвидности и другими банковскими рисками
2.1.4 Значение системного риска ликвидности
2.2 Теория, методы управления риском ликвидности и практика управления Базельским комитетом
2.2.1 Эволюция теории управления банковской ликвидностью
2.2.2 Методы управления риском ликвидности
2.2.3 Практика Базельского комитета по управлению риском ликвидности
2.3 Причины и пути системного риска ликвидности
2.3.1 Причины системного риска ликвидности
2.3.2 Путь формирования системного риска ликвидности
2.4 Практика управления риском ликвидности в Китае, текущая ситуация и системные факторы риска ликвидности
2.4.1 Практика управления риском ликвидности в банковской отрасли Китая
2.4.2 Текущая ситуация с риском ликвидности в банковской отрасли Китая
2.4.3 Потенциальные провоцирующие факторы риска ликвидности в банковской системе Китая
2.5 Соответствующие экономико-теоретические основы исследования системного риска ликвидности
2.5.1 Теория массового изъятия банковских вкладов
2.5.2 Теория финансовых сетей
2.5.3 □Поздняя теория кредитора
2.5.4 Теория стадного поведения
2.5.5 □ Теория оптимальной структуры капитала
2.6 Резюме
Глава 3 Исследования механизма формирования, измерения и управления системным риском ликвидности в условиях экзогенных шоков
3.1 Теоретические основы механизма формирования системного риска ликвидности при экзогенных шоках
3.1.1 Риск ликвидности отдельных банков в условиях экзогенных шоков
3.1.2 Каналы распространения риска ликвидности
3.1.3 Системный риск ликвидности при экзогенных шоках
3.2 Теоретическая модель механизма формирования системного риска ликвидности при экзогенных шоках
3.2 Шок дефолта и шок ликвидности
3.2.2 Депозитные шоки, дефицит ликвидности и переводы ликвидности
3.2.3 Однородные изменения цен на активы и системный дефицит ликвидности
3.3 Теоретическая модель измерения риска ликвидности системы в условиях экзогенных шоков
3.3.1 Систематическое измерение риска ликвидности в условиях депозитного шока
3.3.2 Систематическое измерение риска ликвидности в условиях однородных шоков цен на активы
3.4 Эмпирический анализ измерения риска ликвидности в банковской системе Китая
3.4.1 Выбор данных и источники
3.4.2 Оценка межбанковской матрицы активов и пассивов
3.4.3 Результаты измерения риска ликвидности системы при депозитных шоках
3.4.4 Результаты систематического измерения риска ликвидности в условиях шоков цен на активы
3.5 Управление риском ликвидности банковской системы Китая
3.5.1 Управление системным риском ликвидности в условиях депозитных шоков
3.5.2 Управление системным риском ликвидности в условиях однородных шоков цен на активы
3.6 Резюме
Глава 4 Исследование механизма формирования, измерения и управления риском ликвидности эндогенной системы
4.1. Эндогенный системный поток.Теоретические основы механизма формирования риска
4.1.1 Риск ликвидности эндогенной системы
4.1.2 Эффективность риска ликвидности эндогенной системы, основанная на последовательном поведении
4.1.3 Эндогенные причины системного риска ликвидности
4.2 Теоретическая модель механизма формирования эндогенного системного риска ликвидности
4.2.1 Теоретическая модель частичной корректировки структуры капитала
4.2.2 Теоретическая модель частичной корректировки уровня ликвидности
4.2.3 Теоретическая модель динамической частичной корректировки уровня ликвидности
4.3 Эмпирическая проверка GMM на механизм формирования эндогенного системного риска ликвидности в китайских банках
4.3.1 Выбор переменной
4.3.2 Создание модели
4.3.3 Метод оценки
4.3.4 Эмпирические результаты
4.3.5 Проверка надежности
4.4 Бутстрап-панель Тест причинно-следственной связи Грейнджера механизма формирования эндогенного системного риска ликвидности китайских банков
4.4.1 Выбор переменных и создание модели
4.4.2 Метод оценки
4.4.3 Эмпирические результаты
4.4.4 Проверка надежности
4.5 Оценка риска ликвидности банковской системы Китая на основе стадного эффекта
4.5.1 Эмпирический анализ стадного эффекта риска ликвидности
4.5.2 Показатели измерения риска ликвидности системы
4.6 Внутреннее системное управление риском ликвидности Банка Китая
4.6.1 Установить дифференцированные стандарты управления рисками для разных банков
4.6.2 Создание стандартизированной системы кредиторов второго уровня
4.6.3 Поощрение банков к диверсификации своих активов
4.7 Резюме
Глава 5 Исследования по управлению системным риском ликвидности на основе капитала
5.1 Регулирование капитала и риск ликвидности
5.1.1 Требования Базельского комитета по надзору за капиталом банков
5.1.2 Требования Базельского комитета по объединению рисков капитала и ликвидности
5.2 Роль и источники капитала в управлении риском ликвидности
5.2.1 Роль капитала в управлении риском ликвидности
5.2.2 Источники капитала
5.3 Взаимосвязь между риском капитала и ликвидности
5.4 Теоретическая модель измерения капитала с риском ликвидности
5.4.1 Риск ликвидности возникает на дату погашения: порогом риска ликвидности является стоимость текущих обязательств на начальный момент.
5.4.2 Риск ликвидности возникает на дату погашения: порог риска ликвидности представляет собой определенное соотношение стоимости текущих обязательств на начальный момент.
5.4.3 Риск ликвидности возникает на дату погашения: рассмотрим процесс движения самих текущих обязательств и их корреляцию с текущими активами.
5.4.4 Риск ликвидности возникает в любое время: Условный риск ликвидности капитала
5.4.5 Выбор параметров: от индивидуального риска ликвидности к системному риску ликвидности
5.5 Эмпирический анализ измерения капитала с риском ликвидности в банковской системе Китая
5.5.1 Выбор банков образцов и параметров
5.5.2 Результаты расчета капитала по риску ликвидности системы
5.5.3 Результаты расчета условного капитала, подверженного риску системной ликвидности
5.6 Резюме
Глава 6. Заключение и перспективы
6. Заключение исследования
6.2 Перспективы исследований
Рекомендации
PostScript
Введение
В этой книге изучаются механизм формирования, методы измерения и управления системным риском ликвидности, создается основа исследования и управления риском ликвидности банковской системы, а также предоставляется теоретическая основа для коммерческих банков и регулирующих органов для дальнейшего совершенствования управления и надзора за системным риском ликвидности.Начиная со стороны активов, в этой книге используются простые методы сетевого анализа и анализа «затраты-выпуск» для изучения путей и механизмов передачи шоков цен на депозиты и активы от возникновения дефицита ликвидности в отдельном банке до дефицита ликвидности во всей системе. Он определяет конкретное числовое значение дефицита ликвидности системы и предлагает соответствующее отраслевое распределение капитала и активов, а также другие методы управления, основанные на перспективе восполнения дефицита ликвидности системы.
об авторе
Преподаватель Школы финансов Шаньсийского университета финансов и экономики, к.э.н. в области экономики. Направления его исследований: финансовый инжиниринг и управление рисками коммерческих банков;в основном он преподает такие курсы, как «Математические финансы», «Финансовая инженерия» и «Управление финансовыми рисками».За последние годы он руководил 4 проектами и участвовал в 6 проектах международного, провинциального и министерского уровня.