Подлинная книга Эмпирическая цена актива: доход от акций -сечения (финансовый перевод) Тулан г инвестиционная стратегия.
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
| Эмпирическое ценообразование активов: доход от акций (перевод финансовой науки) | ||
 | Ценообразование | 96.00 |
| Издатель | China Renmin University Press | |
| Издание | 1 | |
| Опубликованная дата | Январь 2020 года | |
| формат | 16 | |
| автор | Поворачивать? | |
| Украсить | Мягкая обложка | |
| Количество страниц | 0 | |
| Число слов | 0 | |
| Кодирование ISBN | 9787300274836 | |
| масса | 0 | |
Эта книга представляет собой всеобъемлющий обзор важных результатов в области эмпирических исследований ценообразования активов.Прежде всего, эта книга всесторонне объясняет реализацию результатов текущего#, широко используемого через реализацию, и в ходе обсуждения результатов, показанных в подробных случаях.Во -вторых, вторая половина книги использует эти методы, чтобы доказать, что#замечательный вывод, наблюдаемый в доходе от акций.Эти проверенные явления стали основой большого количества инвестиционных стратегий и исследований цен на современные эмпирические активы.
#Часть статистического метода
Глава 1 Подготовка знаний 3
1.1 Образец 3
1,2 усадка хвоста и нарезать хвост 5
1.3 Newey and West Adgreding 6
1.4 Резюме 7
Ссылки 7
Глава 2 Описание Статистика 8
2.1 Шаг 8 реализации 8
2.2 Показать и описание 11
2.3 Резюме 14
Глава 3 Связана 15
3.1 Шаги внедрения 16
3.2 Объяснение количества фазовых отношений 17
3.3 Отображение количества фазовых отношений 20
3.4 Резюме 20
Ссылки 21
Глава 4 Непрерывный анализ 22
4.1 Шаг 22 реализации
4.2 Объяснение непрерывность 25
4.3 Показать непрерывность 27
4.4 Резюме 27
Ссылки 28
Глава 5 Комбинированный анализ 29
5.1 Одно -ориентированный комбинированный анализ 30
5.2 Комбинированный анализ независимой сортировки двойных переменных 45
5.3 Комбинированный анализ двойной сортировки последовательности 63
5.4 Независимая сортировка и последовательная сортировка 76
5.5 3 Анализ сортировки переменных 78
5.6 Резюме 78
Ссылки 78
Глава 6 Fama и Macbeth регрессионный анализ 80
6.1 Реализация 80
6.2 Объяснение возврата FM 86
6.3 Показать FM Back 88
6.4 Резюме 89
Ссылка 89
Вторая часть горизонтальной части дохода акций
Глава 7 Образец CRSP и рыночные факторы 93
7.1 США фондовый рынок 93
7.2 Доход от акций и избыточный доход 100
7.3 Рыночный фактор 103
7.4 модель риска CAPM 106
7.5 Резюме 106
Ссылки 107
Глава 8 Beeta 108
8.1 Оценкаβ 109
8.2 Описательная статистика 111
8.3 Связанный коэффициент 113
8.4 Постоянный 114
8.5βИ доход от акций 116
8.6 Резюме 125
Ссылки 126
Глава 9 Эффект 129
9.1 Расчет Рыночная стоимость 129
9.2 Описательная статистика 132
9.3 Связанный 134
9.4 Непрерывность 135
9.5 Масштаб и доход от акций 136
9.6 Факторы 149
9.7 Резюме 151
Ссылка 152
Глава 10 Премиум 153
10.1 Рассчитайте коэффициент рыночной стоимости книги 155
10.2 Описательная статистика 158
10.3 Корреляция 159
10.4 Непрерывность 160
10,5 Книга рыночная стоимость и доход от акций 161
10.6 Коэффициент стоимости 173
10.7 Fama и French Trio Model 175
10.8 Резюме 176
Ссылки 176
Глава 11 Эффект импульса 179
11.1 Измерение импульс 180
11.2 Описание Статистика 181
11.3 Связанный 182
11,4 импульс и доход от акций 183
11,5 фактор импульса 204
11.6 Fama, French и Carhart Four Factor Model 206 206
11.7 Резюме 207
Ссылки 207
ГЛАВА 12 Краткое эффект отмены 210
12.1 Расчет краткосрочного обратного фактора 211
12.2 Описание Статистика 2111
12.3 Связанный 212
12.4 Обратный и доход от акций 212
12.5 Fama и Macbeth возвращаются 228
12.6 Фактор реверса 234
12.7 Резюме 235
Ссылки 236
Глава 13 доли 238
13.1 Измерение ликвидности 239
13.2 Описательная статистика 241
13.3 Корреляция 242
13.4 Непрерывность 246
13.5 Ликвидность и доход от акций 247
13.6 Фактор ликвидности 270
13.7 Резюме 276
Ссылка 277
Глава 14 Частичная степень 280
14.1 Измерение пристрастия 282
14.2 Описательная статистика 283
14.3 Связанный коэффициент 286
14.4 Постоянный 296
14,5 Пристрастие и доход от акций 300
14.6 Резюме 317
Ссылка 318
Глава 15 Характерные колебания 321
15.1 Измерение полного колебания 323
15.2 Измерение характерных колебаний 323
15.3 Описательная статистика 325
15.4 Корреляция 327
15.5 Непрерывность 336
15.6 Характерные колебания и доход от акций 337
15.7 Резюме 362
Ссылка 362
Глава 16 Образец Llerance 365
16.1 Образец 366
16.2 Описательная статистика 366
16.3 Связанный 371
16.4 Непрерывность 374
16,5 Ожидаемый доход акций 376
16.6 Резюме 389
Рекомендации 389
Глава 17 Интуированная нетерпеливая волатильность 392
17.1 Образец опциона 394
17.2 Вариант -основанная переменная 395
17.3 Описательная статистика 399
17.4 Корреляция 402
17,5 Непрерывность 404
17,6 доход от акций 406
17.7 Доход 419
17.8 Резюме 425
Ссылки 425
Глава 18 Прогнозы доходности акций 428
18,1 активы увеличиваются 429
18.2 Эмоции инвестора 430
18.3 Внимание инвесторов 431
18.4 Дифференциал точек зрения 432
18,5 прибыльность и инвестиции 433
18,6 инвестиции в азартные игры 433
Ссылки 434
Его пост -трансляция 441
Доктор Туран Г. Бали - профессор Роберта Паркера Роберта Паркера в бизнес -школе McDonugh в Университете Джорджтауна, а также победитель премии Джек Террино 2014 года.Он также является соавтором книги «Математическая математика: инструменты математики и управления рисками», опубликованная John Weili International Publishing Corporation (мир № 1 № 1 крупный независимый академический издатель).
Доктор Роберт Ф. Энгл - профессор финансов Michael Armellino Financial в Стерн -бизнес -школе Нью -Йоркского университета и лауреат Нобелевской премии 2003 года.Он также является директором Института продвижения Стерна Бизнес -школы Нью -Йорка и соучастников Общества финансов и экономики.
Доктор Скотт Мюррей - доцент кафедры финансов Дж. Мака Робинсона бизнес -школы штата Джорджия, а также победителем премии Джека Террида 2014 года.
Эта книга является идеальным учебником для цен на активы и инвестиционного портфеля.