8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Matlab Financial Risk Manager FRM (Manager Frm Frm Financial Risk Manage

Цена: 2 673руб.    (¥148.65)
Артикул: 624210616729

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华文轩旗舰
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 29.8 12.8231руб.
¥591 061руб.
¥ 35 15.5279руб.
¥258.764 653руб.

Matlab Financial Risk Manager FRM (Manager Frm Frm Financial Risk Manager

делать  К:Цзян Вайшенг, Лаошэн
Конечно  цена:199
вне Версия общество:Tsinghua University Press
Дата публикации:01 августа 2020 г.
Страница  число:486
Пакет  рамка:Твердая обложка
ISBN:9787302551867
Редакционная рекомендация

"FRM - это передовая профессиональная экспертиза моделирования финансового риска и управления. Это хорошая сертификация для финансовых практикующих. Его принятие и признание рынка чрезвычайно.В настоящее время скорость прохождения теста относительно низкая, а сертификация в Китае еще более редко.Тест FRM принимает полную английскую форму, которая сама по себе имеет высокие требования для языка. Кроме того, схема экзамена охватывает широкий спектр объема и богатого контента. Это также является большой проблемой для большинства кандидатов.Среди них различные классические материалы модели финансового риска трудно найти все каналы.Автор «Matlab Financial Risk Manager FRM: Level 1» является первым специалистом по моделированию финансового риска в Северной Америке. Они изучили большую реальность и пришли к выводу, что вам нужно только пройти тест FRM или для ... Эластичный

Оглавление
Главы рынка волатильности 1 1.1 Индекс фондового рынка 3 1.2 Рыночная волатильность 5 1,3 Скорость вознаграждения 7 1,4 S & P Анализ данных 10 1,5 Волатильность 24 1,6 Индекс среднее значение мобильнее 32 Na Na 61 2,4 Движение коричневого 65 2,5 Двигание коричневое движение 81 2.6 Случайный тест глава 3. Случайное моделирование 89 3.1 Акт 91 3.2 История истории 97 3.3. Интересы 105 3.4 Средняя доход 111 3,5 Калибровка модели процентной ставки 126 Глава 4 Период цен 133 4,1 Говоря о отчете 134 4.2 BSM Модель 137 4.3 Теоретические ценовые тренды 140 4.4 Фактор риска 147 4.5 4.5 Волатильность 159 4.6 Сравнение метода цен 162 Глава 5 Греческая буква 170 5.2 Дельта 172 5.3 Гамма 191 5.4 ТЕТА 197 5.5 VEGA 206 5.6 RHO 207 ГЛАВА 6 Странная Опакохром 210 6.1 Денежные средства или пустые варианты 211 6.2 или пустые варианты 220 6.3. 224 6.4 Варианты препятствий 236 6.5 Азиатский термин 2 245 6.6 Рыночный риск I 250 7,1 Рыночный риск 251 7,2 Факторы риска и чувствительность 254 7,3 Оценка потери прибыли 256 7,4 Значение риска 267 7,5 Метод параметра VAR 271 7.6 Метод истории VAR 279 Глава 8. Рыночный риск II II II. 292 8.1. Движение окно 293 8.2. Эксперт потерял 301 8.3. Взвешенное история истории 311 8.4 Монте -Карло Вар 318 8.5. Умерение риска облигаций 326 8.6 Обзор Тест 331 Глава 9 Инвестиционная группа 339 9,1 Соответствующий инвестиционный портрет 341 9,2 Цена активов 349 9,3 Чувствительность 355 9,4 Чувствительность к облигации 359 359. 9.5 Хеджирование риска 363 9.66.6 Инвестиционный портфель стоимость риска 372 0 Глава кредитный риск I 377 10.1 Связанный кредит 378 10.2 Источник кредитного риска и категория 379 10.3 Измерение кредитного риска 381 10.4 Модель личной кредитной оценки 383 10,5. 10.6. Модель баллов Enterprise Model 402 1: Кредитный риск II 411 11.1 Раскрытие и непрерывная вероятность по умолчанию 412 11.2 Передача кредита 420 11.3 Структура Deba Merton Model 431 11.4 Структура по умолчанию модели KMV Глава глава Глава. Приложение 481
Пунктирное содержание

краткое введение

Финансовые риски угрожают финансовым учреждениям выжить и заботиться о социальном порядке.FRM (Manager Risk Manager) разработан Глобальной ассоциацией специалистов по рискам (GARP). Это хороший экзамен для мира моделирования финансового риска и управления. Существует два уровня.В этой серии есть три книги, и первые два тома близко находятся вокруг теста FRM в первую очередь и второго уровня. Это очень последнее объяснить Supline Test FRM.Пролет содержимого большой, от мелкого и глубокого, начиная с ввода программирования MATLAB и визуализации данных, до моделирования финансового продукта, до рынка, кредитного риска, больших данных и искусственного интеллекта.Важные формулы финансовой концепции исчерпаны.Превратите концепцию формулы в код MATLAB.Книги - это элегантная визуализация всех знаний, процессов и данных, которые стоит визуализации.

об авторе

Цзян Вайшенг, Лаошэн

"Доктор Цзян Вейшенг, FRM, в настоящее время работает в MSCI и отвечает за предоставление услуг по финансовому анализу продуктов RiskMetrics RiskManager консалтинговой и технической поддержки для клиентов хедж -фондов США.Практика моделирования MATLAB практиковалась более 10 лет.Работы Cross -domain богаты, и более 15 китайских и английских книг публикуются в области языкового образования, новых энергетических транспортных средств.Доктор Ту, FRM, в настоящее время работает в CMHC (Канада ипотека и жилищная корпорация, канадская ипотечная компания и управление жилищным жилищем, Королевскую канадскую компанию), занимаясь финансовой модели и управлением рисками.Я работал в канадском банке фенгье, занимался моделированием модели модели кредитного риска IFRS9 и выполняя тестирование давления, такое как регулирующие требования.Matlab использовался более 10 лет.... ...