Дополнительная волатильность и ценообразование: стратегия и навыки передовой торговли, оригинальная книга 2 Эльдененнатан Эрж Эрж обмен теорией финансовой и инвестиционной теории и торговые практики Торговые
Цена: 1 687руб. (¥79.8)
Артикул: 601098204980
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товараПродавец:鑫达图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥1994 205руб.
¥ 69 44.85948руб.
¥ 49 35740руб.
¥ 79 55.91 182руб.
............
Option Volatility and Pricing
Предисловие
Китайская версия ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие
Глава 1 Финансовый контракт
1.1 Покупать и продавать
1.2 Номинальная стоимость долгосрочного контракта
1.3 Процесс урегулирования
1.4 рыночная целостность
Глава 2 Дорогие цены
2.1 Физические товары (зерно, энергетические продукты, драгоценные металлы и т. Д.)
2.2 Акции
2.3 облигации и счета
2.4 иностранная обмен
2,5 варианты акций и фьючерсов
2.6 Арбитраж
2.7 Дивиденд
2.8 Продажа коротких
Глава 3 Спецификация контракта и подробный срок
3.1 Спецификация контракта
3.2 Состав цены опциона
Глава 4 Возможность сдерживает прибыль и убыток
4.1 Доступная карта отношений
Глава 5 Теоретическая ценовая модель
5.1 Вероятность вероятности
5.2 Простой метод
5.3 модель Black Scholes
Глава 6 Волатильность
6.1 Случайная ходьба и нормальное распределение
6.2 Среднее и стандартное отклонение
6.3 длительная цена в качестве среднего распределения
6.4 Волатильность в качестве стандартного отклонения
6.5 Измерьте волатильность в момент времени
6.6 Наблюдаются волатильность и изменения цены
6.7 о продуктах с процентной ставкой
6.8 Положительное распределение пациента
6.9 Объяснение данных волатильности
Глава 7 Измеритель риска ⅰ
7.1Delta
7.2Gamma
7.3Theta
7.4Vega
7.5Rho
7.6 Объяснение измерения риска
Глава 8 Динамическая хеджирование
8.1 Первоначальная живая
Глава 9 Измеритель риска II
9.1Delta
9.2Theta
9.3Vega
9.4Gamma
9.5lambda (&Лямбда;)
ГЛАВА 10 Теория разделения валентной системы
10.1 В чем разница
10.2 Плохая цена опциона
Глава 11 Прошлое волатильность
11.1 Cross -Option
11.2 Широкие варианты
11.3 Варианты бабочки
11.4 Варианты орла
11.5 Разница пропорции
11.6 Варианты рождественской елки
11.7 Календарь Разница
11,8 варианты бабочек времени
11.9 Влияние процентных ставок и изменений дивидендов
11,10 пары диагональной цены плохой
11.11 Выберите подходящую стратегию
11.12 Регулировка
11.13 Ввод инструкции в валентном
Глава 12 разница в рыночных ценах NIU и разница в рыночной цене медведя
12.1 Голая позиция
12.2 разница в пропорции быка и медведя
12.3 Быков, варианты бабочки медведя плохие с календарями крупного рогатого скота и медведей
12.4 Вертикальная разница
Глава 13
13.1 Риск волатильности
13.2 Реальность рассмотрение
13.3 Каков ограничение ошибки
13.4 Дивиденды и проценты
13.5 Что такое хорошая разница в цене Глава 14 Синтетическая доставка
14.1 Синтетический контракт договора
14.2 Синтетические варианты
14.3 Синтетическая позиция в стратегии распространения цены
14.4 Железные варианты бабочки и варианты Iron Eagle -
Глава 15 Период владения
15.1 Фьючерсные варианты
15.2.
15.3 Опционы на акции
15.4 Арбитражный риск
Глава 16 Варианты США Раннее путешествие
16.1 Арбитражная граница
16.2 Акции, чтобы увидеть варианты для поездки заранее
16.3 Фондовый рынок заранее выполняет варианты
16.4 Влияние коротких ранних торговых акций
16.5 Ранние варианты фьючерсов
16.6 Защитная ценность и ранние упражнения
16,7 Цена на американские варианты
16.8 Ранняя стратегия упражнений
16.9 Риск ранних упражнений
Глава 17 Используйте варианты, установите страхование
17.1 Защитные бычьи опции и варианты снижения
17.2 Удерживая право на строительство
17.3 Варианты воротника
17.4 Сложная стратегия страхования комплекса
17,5 Уменьшите страхование волатильности
17.6 Страхование инвестиционного портфеля
ГЛАВА 18 МОДЕЛ
18.1n (x) и n (x)
18.2 Полезный метод приблизительной оценки
18.3Delta
18.4Theta
18.5gamma, Theta и Vega*Значения
ГЛАВА 19 Два ценообразования вариантов номинации
19.1 -нейтральный мир риска
19.2 Оценка опциона
19.3Delta
19.4Gamma
19.5Theta
19.6Vega и Rho
19.7U Значение и значение D
19.8gamma value аренда
19.9 Американский период
19.10 дивиденды
Глава 20 Реконструкция волатильности
20.1 Историческая коэффициент волатильности
20.2 Прогноз волатильности
20.3 Скрытая волатильность является прогнозом будущей волатильности
20,4 длинный уровень колебаний
Глава 21
21.1 Некоторые идеи о создании рынков
21.2 Акции знакомств
Глава 22 Фьючерсы и варианты фондового индекса
22.1 Что такое индекс
22.2 Фьючерсы фондового индекса
22.3 Опции фондового индекса
ГЛАВА 23 Модель и реальный мир
23.1 Рынок - это гипотеза о трении без трения
23.2 Гипотеза процентных ставок в период достоверности вариантов
23.3 Гипотеза волатильности в период достоверности опционов не меняется
23.4 Торговые непрерывные предположения
23.5 истекает перекрестные топции
23.6 Волатильность не имеет ничего общего с ценой предметного договора.
23.7 В течение истечения цена контракта должным образом распределена по количеству чисел
23,8 тело и пик
Глава 24
24.1 Пары моделей наклона
24.2.
24.3 Измерение риска наклона
24.4 Движение волатильности
24,5 градуса и пиковая стратегия
24.6 Скрытое распределение
Глава 25 договор о волатильности
25.1 Реализованный контракт на волатильность
25.2 Скрытая контракт на волатильность
25.3 Транзакция VIX
25.4 КОПИЯ КОНКТРАТА
25.5 Заявка на контракт на волатильность
Напишите после*
Приложение A Фаза A Форма терминологии и соответствующие существительные
Приложение B некоторые полезные знания по математике
Постмодель
......
............Эта книга -это особая монография в области инвестиционной стратегии. Книга для опционных трейдеров.В новой версии эта книга отражает новую разработку продуктов опционов и инвестиционных стратегий.Основное содержание включают в себя модели цен на опционы, расчет волатильности, базовые и передовые стратегии торговли, инструменты управления рисками и т. Д.Язык этой книги легко понять, легко понять и легко работать.Основываясь на своем профессиональном инвестиционном опыте и теории ценообразования опционов, Сердин Наминсберг объяснил, как выявить и эффективно использовать инвестиционные возможности в сделках для перечисления различных стратегий торговли опционами, подходящими для различных рыночных условий.В новой версии он расширил содержание опционов на акции, фьючерс и опционов на акции и использование опционов для достижения стратегий инвестиций в разницу в ценах перекрестного маркета.... ...........................