Торговая система и метод Оригинальная книга 5 -е издание Перри Дж. Кафмана по количественной транзакции и торговле.
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
| Заголовок: | [Подлинная] Торговая система и метод (оригинальная книга 5 -е издание) | |
| Цена книги: | 199 Юань |
| Автор книги: | [MEI] Перри Дж. Кауфман (Перри Дж. Кауфман) |
| Издательство: | Machinery Industry Press |
| Дата публикации: | 2018/10/19 0:00:00 |
| Номер ISBN: | 9787111608325 |
| формат: | 16 |
| Количество страниц: | 987 |
| Версия: | 1-1 |
краткое введение
За последние 20 лет инвестиционные трейдеры ввели много классических системных методов в конкретные фактические инвестиции, включая большое количество успешных показателей, процедур, алгоритмов и торговых систем.Перри Дж. Кафман, как ведущий магистр торговли и эксперт по фьючерсам, широко уважал в отрасли за годы практического исследования.Он переоценил эту очень обеспокоенную инвестиционную книгу и добавил множество методов и инструментов анализа рисков, чтобы эта книга стала самой полной и легкой книгой торговой системы на рынке сегодня.Содержание этой книги подробно описано, введение является конкретным, что очень полезно для понимания концепций и методов торговых систем и может понять применение технического анализа в области систем транзакций и управления капиталом из более глубокого понимания технологий анализ.
об авторе
Перри Дж. Кафман
(Перри Дж. Кауфман)
Перри Дж. Кайфман с опытом работы в области ценных бумаг и рынка производных продуктов за почти полвека является пионером в области системных операций и количественной торговли.Поделиться пониманием системных областей, созданных фондами, правительствами и инвестиционными менеджерами по всему миру.
Его карьера открыта в области космоса, играя в НАСА, ответственность за проектирование системы аэрокосмической навигации и контроля, и участвовала в знаменитой программе «Звездных камней Близнецов» («Ранний тест астронавтов», пионер плана Аполлона).С окончанием плана Аполлона Золотой век американской аэрокосмической промышленности превратился в Уолл -стрит.В 1973 году первое издание «Торговой системы и методов» родилось на втором году после окончания плана Аполлона.Он является первой партией пионеров, которые используют компьютерные модели для рынка решений.Он разработал процесс оптимизации инвестиционного портфеля*и создал прототип серии ранних количественных стратегий для нейтральных стратегий на рынке.Он является членом Центра исследований фьючерсного рынка Совета Колумбийского университета, а также первым председателем консультанта Института ценных бумаг Фермонта, и основал журнал «Исследования на рынке фьючерсов».В 2002 году он начал аспирантуру в торговой системе в колледже Барук, Манхэттен, Нью -Йорк, что стало вехой в области количественной торговли.
Оглавление
Предисловие
Глава 1 Обзор / 1
1.1 Утилита расширения технического анализа / 2
1.2 Атрибут конвергенции торгового стиля акций и фьючерсов / 3
1.3 Фундаментальный анализ и технический анализ лица / 4
1.4 Профессиональные трейдеры и любительские трейдеры / 5
1,5 Случайная теория блуждания / 7
1.6 Режим подтверждения стиля торговли / 8
1.7 Обнаружение шума / 10
1.8 Зрелость рынка и глобализация / 13
1.9 Справочная информация этой книги данных / 15
1.10 Руководство по исследованию / 16
1.11 Цель, которая будет достигнута в этой книге / 17
1.12 Обзор торговой системы / 18
1.13 Анализ соответствующего символа числа в этой книге / 21
1.14 Резюме этой главы / 22
Глава 2 Базовый метод концепции и расчета / 23
2.1 Концепции, связанные с данными и средним / 25
2.2 Метод определения среднего / 28
2.3 Распределение цен / 31
2.4 Вероятность, связанная с распределением цен: квадратная разница, смещение и пик / 35
2.5 Стандартизированный риск и доход / 43
2.6 Проблема индекса / 49
2.7 Стандартный метод измерения производительности системы / 52
2.8 Вероятность / 54
2.9 Спрос и предложение / 59
Глава 3 Анализ диаграммы / 69
3.1 Языковой режим разработки / 70
3.2 Каковы основные тенденции, которые вызывают основную тенденцию работы цен?
3.3 Режим анализа риккреров——
3.4 Структура диаграммы / 82
3.5 Тенденция / 84
3,6 1 -дневный рыночный режим / 91
3.7 Форма непрерывной сортировки / 102
3.8 Основная концепция торговой диаграммы / 106
3.9 Совокупный режим распределения нижней формы и верхней формы / 107
3.10 Режим работы цены, связанный с непредвиденными ситуациями / 119
3.11 Целевая цена диаграммы линии стержня / 120
3.12 Торговая стратегия, спрятанная в диаграмме свечи / 125
3.13 Фактическое применение барраров / 130
3.14 Процесс эволюции режима работы по цене / 133
Глава 4 Система диаграмм и связанная с ним технология приложения / 136
4.1 Теория Даннгена и ее метод тяги / 137
4.2 Система цикла насыщения Novery / 140
4.3 Временная последовательность, связанная с рынком внешней цены с ценой волатильности внешнего закрытия / 142
4.4 Временные ряды, связанные с рынком в волатильности / 143
4.5 Положение точки порта / 143
4.6 Цена и режим реакции / 144
4.7 Разрыв режима ценового канала / 152
4.8 Режим перемещения канала цены / 153
4.9 Индекс канала мелких товаров / 154
4.10 Комплексные торговые навыки Векова / 155
4.11 Сложный графический режим / 156
4.12 Исследование графического режима / 158
4.13 Ранки Полкаски для графического режима / 160
Глава 5 управляется событием / 161
5.1 полосовая торговля / 162
5.2 Используйте полосовый фильтр для построения диаграммы рынка полос / 164
5,3 баллов Рисунок режим / 173
5.4 n -дневной режим перерыва / 195
Глава 6 Анализ возврата / 205
6.1 Выборы композиции временной последовательности / 206
6.2 Функции цены / 207
6.3 Режим линейной регрессии / 208
6.4 Линейный коэффициент корреляции / 215
6.5 не -линейные режимы между двумя переменными / 218
6.6 Процесс преобразования нелинейного режима в линейный режим / 221
6.7 Оценка соответствующего режима расчета двух переменных / 222
6.8.
6.9 Вернуться к мобильной средней модели / 229
6.10 Основные сигналы транзакции, полученные с использованием модели линейной регрессии / 234
6.11 Относительная слабость рынка измерений / 237
Глава 7 Тенденции на основе факторов времени / 239
7.1 Прогноз и отслеживание тенденций / 240
7.2 Различный режим работы по цене для времени / 244
7.3 Среднее движение / 244
7.4 Геометрическое движение среднее / 251
7,5 кумулятивного среднего / 251
7.6 Сброс режима совокупного среднего / 252
7.7 Эффект удаления / 252
7.8 Индекс гладкий режим / 252
7.9 Режим рисования задержки и ведущих индикаторов / 263
ГЛАВА 8 МОНМЕРМИЯ Торговая система / 264
8.1 Принципы работы с торговой системой Hasao / 265
8.2 Базовый торговый сигнал / 268
8.3 Прайс -канал и строка упаковки / 273
8.4 Применение одной тенденции / 283
8.5 Сравнение режима основной торговой системы / 288
8.6 Применение навыков транзакций, связанных с двумя линиями тренда / 300
8.7 Multi -Trend и Market Consensus / 306
8.8 Комплексные исследования по модели последующей торговли / 308
8.9 Выберите правильный метод торговли и тренд.
8.10 Уровень последовательности средней системы мобильной связи: процесс эволюции сигнала транзакции / 311
8.11 Проблемы раннего вылета в режиме торговли трендом / 314
8.12 -перекрестный режим мобильной средней системы / 315
Глава 9 Индекс импульса и индекс шока / 317
9.1 Индекс импульса / 319
9.2 Дискретные индикаторы / 331
9.3 Индикатор Vurry / 332
9.4 Двойной гладкий индикатор импульса / 348
9,5 скорости (скорость) и ускорения / 355
9.6 Гибридный режим импульса / 359
9.7 Disvoy Режим индекса импульса / 361
9.8 Некоторые дополнительные инструкции, сделанные по индексу импульса / 369
Глава 10 Сезонные факторы, связанные с финансовым обменом / 370
10.1 Консенсус достиг по вопросу сезонных факторов / 371
10.2 Обсуждение по вопросам, связанным с сезонными режимами / 372
10.3 Популярный алгоритм сезонной модели / 373
10.4 Режим сезонной фильтрации / 395
10,5 Сезонная модель и рынок фондового рынка / 414
10.6 Общие знания о сезонном рыночном режиме / 419
Глава 11 Анализ цикла режима цены / 421
11.1 Основное здравое смысл теории цикла цикла / 422
11.2 Режим обнаружения цикла цикла / 430
11.3 Наибольшее энтропийное значение / 444
11.4 Индекс канала цикла цикла / 450
11.5 Индикаторная система, соответствующая короткому циклу / 450
11.6 Режим настройки фазы / 452
Глава 12 Объем транзакции, неясный контракт и ширина рынка / 455
12.1 Специальная ситуация с объемом транзакции фьючерсов / 456
12.2 Популярный режим изменения тома транзакции / 457
12.3 Стандартный режим анализа связанной концепции / 459
12.4 Индексная система, связанная с объемом транзакции / 462
12.5 Широкие индикаторы, связанные с рыночными условиями / 472
12.6 Системный режим анализа объема транзакций и индикаторов ширины рынка / 479
12.7 Комплексная модель вероятности / 482
12.8 Индикаторы объема транзакции на диске / 483
12.9 Режим фильтра в ситуации с объемом низкой транзакции / 485
12.10 Индекс продвижения рынка / 486
ГЛАВА 13 ПАРИГРАФИЯ И АРБРИБРИИ / 488
13.1 Dynamic Futures Market Spress / 489
13.2 Стоимость хранения / 491
13.3 Сплюс / 492
13.4 Корреляция между спредами и арбитражем / 493
13.5 Режим работы снижения риска применения спреда / 493
13.6 Арбитражный режим / 494
13.7 Suinter / 514
13.8 Измените корреляцию пятен пятен разницы / 517
13,9 точечных торговых режимов на рынке / 519
Глава 14 Торговые навыки поведения финансовая перспектива / 531
14.1 Режим измерения информации / 532
14.2 Торговля в соответствии с событием / 537
14.3 «Отчет о обещании трейдера» / 546
14.4 квадратных просмотров и встречных мнений / 550
14.5 Уровень Фибоначчи и поведение человека / 555
14.6 Теория волн Элиота / 558
14.7 Структура целевой цены, определенная соотношением Fibonacci / 565
14.8 Система золотой сегментации Фергилла / 567
14.9 Кривая Цзяннн——
14.10 Finance Occupy Star / 574
Глава 15 Метод суждения режима цитат / 585
15.1 Процедуры подтверждения по цене и низкой цене дня / 587
15.2 Режим изменения последовательности временных районов связанных торговых дней / 589
15.3 Открытый разрыв / 597
15.4 Рабочие дни, эффекты выходного дня и режим изменения рынка / 608
15.5 Метод распознавания модели на основе электронных компьютеров / 629
15.6 Связанные методы для искусственного интеллекта / 631
Глава 16 Режим внутренней транзакции / 633
16.1 Влияние транзакционных затрат / 635
Ключевые элементы транзакций в течение 16,2 дня / 641
16.3 Транзакция в режиме рынка цен на рынок приложений / 649
16.4 Анализ проблем, связанных с проблемой, связанных с рынком / 654
16.5 Режим объема транзакций транзакций в течение дня / 668
Воздействие, вызванное ценой за 16,6 цены / 668
Глава 17 Применение адаптивной технологии / 671
17.1 Режим расчета адаптивной системы следования -672
17.2 Ситуация адаптивности / 680
17.3 Метод расчета другого режима адаптивного импульса / 684
17.4 Система разрыва рынка на адаптивных дисках / 686
17.5 Процесс работы адаптивного режима / 687
17.6 Консультация методов адаптивного метода / 688
Глава 18 Система распределения цены / 690
18.1 Измерение статуса распределения цен / 691
18.2 Форма распределения и режим работы цены приложения, чтобы ожидать связанных связанных тенденций рынка / 694
18.3 Распределение цен / 699
18.4 Теория структуры рынка Спамии / 708
18.5 Использовать дневную форму распределения цен для определения соответствующего уровня поддержки и уровня сопротивления / 715
Глава 19 Multi -Time Architecture / 717
19.1 Настройте две временные рамки, чтобы они могли координировать друг с другом / 718
19.2 Система торговли тройным фильтром ELD / 719
19.3 Роберт&Middot;
19.4 Мартин&Middot;
Глава 20 Ведущий технический индекс / 729
20.1 Метод скорости колебаний / 730
20.2 Транзакция, выполняемая с помощью волатильности приложения / 738
20.3 Волатильность приложения выберите Транзакцию сорт / 743
20,4 Ликвидность / 748
20,5 Тенденция и ценовая шума / 748
20,6 Тенденция и процентная маржа транзакция / 750
20.7 Экспертная система / 751
20,8 Неопределенная логика / 754
20.9 Режим формата, режим шума и режим энтропии / 758
20.10 Система нейронной сети / 763
20.11 Генетические алгоритмы / 771
20.12 Режим копирования хедж -фондов / 777
Глава 21 Тест торговой системы / 778
21.1 Режим ожидания / 780
21.2 Режим распознавания параметров / 781
21.3 Режим выбора данных тестирования / 783
21.4 Режим тестирования керамики / 787
21.5 Режим обнаружения лучших результатов теста / 790
21.6 Режим анализа результатов визуального теста / 792
21.7 Метод испытаний для больших данных / 799
21.8 Режим переработки правил торговли / 802
21.9 Процесс эволюции результатов теста Эффективность / 803
21.10 Сравнение результатов теста двух типов торговых систем / 809
21.11 Модель прибыли от наиболее неудовлетворительных результатов теста / 812
21.12 Тесты повторно выполнены по сравнению с изменениями параметров / 814
21.13 Проверка крупного инструмента по торговле финансовым рынком / 815
21.14 Метод испытаний событие воздействия на цену / 829
21.15 Метод анализа оптимизированных ситуаций / 831
21.16 Обзор вопросов, связанных со стабильностью системы / 834
Глава 22 Режим эмпирического анализа / 839
22.1.
22.2 Событие, связанное с экстремальными ситуациями / 847
22.3 игровые навыки——
22.4 Выбор связанных транзакций / 863
22.5 Режим взвешивания соответствующей торговой системы / 863
22.6 Рост и падение финансового рынка / 868
22,7 Серебряный и Насдак Торговля——
22.8 Применение различных сигналов систематических транзакций / 871
Глава 23 Режим контроля риска / 876
23.1 Торговые навыки при плохой удаче / 877
23.2 Риск -Злой ситуация / 878
23.3 Связанная ликвидность / 881
23.4 Измерение доходов и рисков / 882
23.5 Транзакция левереджа / 892
23.6 Транзакция на основе воздействия риска / 894
23.7 Риск отдельных транзакций / 895
23.8 Правила о остановке и получении прибыли Коуффмана / 902
23.9 Метод сортировки выбранных торговых инструментов / 904
23.10 Распределение вероятностей между успешной транзакцией и транзакцией ликвидации (банкротство) / 912
23.11 Как построить позицию / 915
23.12 Метод строительства композитного положения / 919
23.13 Анализ тенденции финансовых активов / 923
23.14 Метод оптимизации инвестиций и реинвестирования / 925
23.15 Метод сравнения ожидаемого дохода и фактического дохода / 928
Глава 24 Распределение активов диверсифицированных инвестиционных портфелей / 933
24.1 Анализ диверсификации активов / 935
24.2 Изменение коэффициента корреляции / 938
24.3 Типы модели инвестиционного портфеля / 939
24.4 Метод расчета традиционной модели инвестиционного портфеля / 940
24.5 Лучшая ситуация инвестиционного портфеля распределения активов инвестиционных портфелей / 943
24.6 Метод генетического расчета (GASP) / 946, связанный с моделью инвестиционного портфеля
24.7 Метод стабильности волатильности / 970
Введение в сайт British Airlines (Interbank) / 973
Приложение А. Форма статистики
Матрица анализа, связанная с линейным уравнением и цепью Маркова
Приложение C вычисляет соответствующий цикл с режимом регрессии треугольника
Рекомендации
Приложение A ~ Приложение C и ссылки.