8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Метод построения и управления количественными портфельными портфель

Цена: 1 944руб.    (¥92)
Артикул: 589286653632

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:枫叶金融图书专营店
Адрес:Гуандун
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥1703 593руб.
¥400083 320руб.
¥1122 367руб.
¥11.7248руб.
  • Информация о товаре
  • Фотографии

Количественное управление портфелем акций является основной справочной книгой для профессиональных менеджеров по инвестициям и студентов, изучающих курсы расширенных инвестиций.Он обеспечивает ряд эффективных способов построения высокоуровневых портфелей запасов.

Овладеть мощными количественными методами в книге и построить и управлять высокодоходными портфелями.

Введение в контент

Количественное управление портфелем акций является комплексным руководством по строительству и управлению высокодоходными количественными портфелями акций.Эта дотошная работа начинается с основных принципов количественного активного управления, а затем четко описывает, как построить портфель акций, используя эти мощные концепции.

Людвиг Б. Чинсерини и Ким Дэ-Хван дали четкие объяснения следующих тем в этой книге: основные модели, факторы и выбор факторов, скрининг и сортировку на основе основ, модели экономических факторов и прогнозы доходности факторов и воздействия.

Читатели найдут полное введение в веса портфеля, перебалансировку портфеля, транзакционные издержки, управление налогами, рычаг, нейтралитет рынка, производительность портфеля и многое другое в этой книге.

Основное содержание «Количественного управления портфелем акций» заключается в следующем:

Полная и простая в применем методологию помогает читателям максимизировать доходность при минимизации рисков в портфелях строительства.

Лучшая технология для создания профессионального портфеля.

Широкий спектр примеров и решений, которые используют реальные исторические данные о запасе.

Идеальное слияние финансовой теории и реальной практики.

Богатые финансовые примеры и тематические исследования.

Каждая глава полной справочника этой системы имеет приложение, содержащее ценные графики, таблицы, уравнения, математические производные и формулы.

Количественное управление портфелем акций является основной справочной книгой для профессиональных менеджеров по инвестициям и студентов, изучающих курсы расширенных инвестиций.Он обеспечивает ряд эффективных способов построения высокоуровневых портфелей запасов.

Об авторе

Людвиг Б. Чинсерини

(Людвиг Б. Чинкарини)

Доктор философии, CFA, профессор финансов в Pomona College, а также является финансовым консультантом институциональных инвесторов.Он также занимал должность доцента кафедры финансов в Джорджтаунском университете, директора по исследованиям Rydex Global Investment Advisor, директора по исследованиям Foliofn, брокерской фирмы с ведущей корзиной торговли, и исследователя в банке международных поселений.Он получил докторскую степень в области экономики от MIT.

Ким Дэ-Хван

(Дахван Ким)

Доктор, старший менеджер портфеля, первое частное управление инвестициями.Он служил профессором экономики в Американском университете в Болгарии.Когда -то он работал в качестве экономиста в Foliofn.Доктор Кинг также является автором финансового журнала. Он получил докторскую степень по экономике в Гарвардском университете.

Каталог

Переводчик

Рекомендация

Предисловие

Марк и аббревиатура

| Часть 1 | Общее описание содержания всей книги

Глава 1 Количественная сила управления портфелем акций/

11 Введение/

1.2 Преимущества количественного управления портфелем акций/

1.3 Количественные и качественные методы в аналогичных инвестиционных сценариях/

1.4 Обзор книги/

15 Заключение/

упражнение/

Глава 2 Основные принципы количественного управления портфелем акций/

21 Введение/

22 Количественное управление портфелем акцийα/

23 Семь принципов количественного управления портфелем акций/

24

25

26

27 Заключение/

упражнение/

Глава 3 Основная модель количественного управления портфелем акций/

31 Введение/

3.2 Основная модель и процесс строительства количественного управления портфелем запасов/

3.3 Эквивалентность базовой модели/

34 Используйте значение Z для скрининга и сортировки запасов/

3.5 Модельное смешивание и информационные критерии/

36 Выберите правильную модель/

37 Заключение/

упражнение/

| Часть 2 | Комбинированная конструкция и техническое обслуживание

Глава 4 Факторы и выбор факторов/

41 Введение/

42 Фундаментальный фактор/

43 Технические факторы/

44 Экономические факторы/

45 Другие факторы/

46 Выбор фактора/

47 Заключение/

Приложение 4A Фактор Таблица/ Таблица/

упражнение/

Глава 5 Скрининг и сортировка запаса/

51 Введение/

52 Метод фильтрации последовательности/

5.3 Метод скрининга последовательности, основанный на известных инвестиционных стратегиях/

54 Метод синхронной фильтрации и общее значение z/

55 Общее значение Z и ожидаемая ставка доходности/

56 добавленное значение Z и многофакторα/

57 Заключение/

Приложение 5A на основе знаменитого метода проверки акций инвестиционной стратегии/

Приложение 5B аномальное значение/

упражнение/

Глава 6 Модель фундаментального фактора/

61 Введение/

62 подготовка к подготовке/

6.3 Сравнительные тесты иα/

64 Факторное воздействие/

65 Фактор премиум/

66 Разложение риска/

67 Заключение/

упражнение/

Глава 7 Модель экономического фактора/

71 Введение/

72 подготовительная работа/

7.3 Сравнительные тесты иα/

74 Фактор Премиум/

7,5 факторной экспозиции/

76 декомпозиция риска/

77 Заключение/

упражнение/

Глава 8 Прогноз факторов и факторов воздействия/

81 Введение/

82 Когда необходимо прогнозирование/

83 в сочетании с внешним прогнозом/

84 на основе модели прогнозирование/

85 Эконометрический прогноз/

86 Неопределенность параметров/

87 прогнозирование доходности запаса/

88 Заключение/

упражнение/

Глава 9 Вес комбинации/

91 Введение/

92 Приоритетный метод/

93 Стандартный метод оптимизации средней дисперсии/

94 Сравнительный эталон/

95ADD к предыдущему методу/

96 Слоистый метод отбора проб/

97 Метод воздействия целевого фактора/

98 Метод минимизации ошибок отслеживания/

99 Заключение/

Приложение 9A Вторичное планирование/

упражнение/

ГЛАВА 10 РЕБКАЛАНСКИЕ И ТРЕБОВАНИЯ/ Стоимость транзакций/

101 Введение/

102 Решение о перебалансировании/

103 Понять транзакционные издержки/

104 установить модель транзакционных затрат/

105 Комбинированное строительство с транзакционными издержками/

106 обработка денежных потоков/

107 Заключение/

Приблизительное решение проблемы оптимальной комбинации в Приложении 10A/

упражнение/

Глава 11 Управление налогами/

111 Введение/

11.2 Дивиденды, прирост капитала и потери капитала/

11.3 Принципы управления налогами/

11.4 Управление дивидендами/

11.5 Управление единицей расчета налогов/

11.6 Математические методы подразделений расчета налогов/

117 прирост капитала и управление потерей капитала/

118 Увои о потере/

11.9 Доход от управления налогами/

1110 Заключение/

упражнение/

| Часть 3 | Альфа -колдовство

ГЛАВА 12 ЛЕГРЕР/

121 Введение/

122 CASH и FOSTONDEX FUTURES/

123 акции, фьючерсы на наличные и фондовые индексы/

124 акции, наличные и индивидуальные фьючерсы на акции/

125 акций, наличные, торговлю маржой, акции и обмены корзины/

126 акций, наличные и опционы/

127

128 буфер ликвидности/

129 рычаг короткие продажи/

1210 Заключение/

Приложение 12A Расчет справедливой стоимости/

Вывод приложения 12B формулы (1219) к формуле (1221)/

Приложение 12C Фьючерсное платежное плане

упражнение/

Глава 13 Нейтральный рынок/

131 Введение/

132 Строительство комбинаций нейтральных рынков/

13.3 Нейтральное колдовство рынка/

13.4 Нейтральный механизм рынка/

13.5 Преимущества и недостатки рыночного нейтралитета/

136?

137 Общие длинные и короткие

138 Заключение/

упражнение/

Глава 14α/

141 Введение/

142bayes Теоретический фундамент/

143 Байеса&альфа; колдовство/

144 Количественная качественная информация/

145 априорная оценка на основе значения z/

146 Априорная оценка на основе анализа сценариев/

147 Расчет задней оценки/

148 Информационные критерии и байесовскиеα/

149 Заключение/

упражнение/

| Часть 4 | Анализ производительности

Глава 15 Измерения производительности и бинкинга/

151 Введение/

152 Скорость измерения возврата/

153 Измерение риска/

154 Измерение производительности с поправкой на риск/

155 Атрибуция производительности/

156 ЗАКЛЮЧЕНИЕ/

Приложение 15A Анализ стиля/

Приложение 15B Измерение возможностей/

Приложение 15C Короткая доходность доходности/

Приложение 15D Измерение возможностей рынка/

упражнение/

| Часть 5 | Практическое применение

Глава 16 Процесс теста назад/

161 Введение/

162 Данные и программное обеспечение/

163 временной интервал/

164 Инвестиционный объем и сравнительный эталон/

165 фактор/

166 модель доходности и риска акций/

167 Стабильность параметров и частота перебалансировки/

168 деформация стандартной комбинации/

169 Заключение/

Приложение 16A Фактор публичная формула/

упражнение/

Глава 17 Производительность портфеля/

171 Введение/

172 производительность стандартной комбинации/

173 Эффективность комбинации управления транзакционными затратами/

174 Эффективность комбинации управления налогами/

17,5 производительность комбинации левереджа/

176 эффективность нейтрального портфеля рынка/

177 Заключение/

упражнение/

Содержание с компакт -дисками

Глоссарий/

Рекомендации/