Подлинное управление портфелем количественных акций: метод построения и управления положительными инвестиционными портфелями для сочетания комбинаций веса и переоборудования транзакционных затрат.
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
| Количественное управление портфелем акций: метод построения и управления портфелями положительных инвестиций | ||
 | Ценообразование | 129.00 |
| Издатель | Машиностроительная промышленность Пресса | |
| Издание | 1 | |
| Опубликованная дата | Сентябрь 2018 г. | |
| формат | 16 | |
| автор | [США] Людвиг Б. Чинчанини (Дэхван Ким) | |
| Украсить | Мягкая обложка | |
| Количество страниц | ||
| Число слов | ||
| Кодирование ISBN | 9787111606123 | |
| масса | ||
Переводчик
Рекомендация
Предисловие
Марк и аббревиатура
|.
Глава 1 Сила управления количественной комбинацией запасов
1.1 Введение
1.2 Преимущества количественного управления портфелем акций
1.3 Количественные и качественные методы в аналогичных инвестиционных сценариях
1.4 Обзор этой книги
1.5 Заключение
упражнение
Глава 2 Основные принципы количественного управления комбинацией акций
2.1 Введение
2.2 Количественное управление портфелем акцийα
2.3 Семь принципов количественного управления портфелем акций
2.4
2.5
2.6
2.7 Заключение
упражнение
Глава 3 Основные модели управления комбинацией количественного запаса
3.1 Введение
3.2 Основные модели управления портфелем количественных запасов и процесс строительства комбинации
3.3 Эквивалентность базовой модели
3.4 Используйте значение Z для скрининга и сортировки запасов
3.5 Смешанные и информационные рекомендации для моделей
3.6 Выберите правильную модель
3.7 Заключение
упражнение
|.
ГЛАВА 4 ОБЛАСТИКИ И ФАКТИРОВАНИЯ ВЫБОР
4.1 Введение
4.2 Фундаментальный фактор
4.3 Технический фактор
4.4 Экономический фактор
4.5 Другой фактор
4.6 Выбор фактора
4.7 Заключение
Приложение 4A Таблица определения фактора
упражнение
Глава 5 Скрининг и сортировку фондовых фильтров
5.1 Введение
5.2 Метод фильтрации последовательности
5.3 метод последовательного скрининга на основе ** инвестиционной стратегии
5.4 Метод синхронного скрининга и дополнительное значение Z
5,5 Общее значение Z и ожидаемая доходность
5,6 плюс общее значение Z и многофакторныйα
5.7 Заключение
Приложение 5 *** Метод проверки акций на основе ** инвестиционной стратегии
Приложение 5B аномальное значение
упражнение
Глава 6 Модель основных факторов
6.1 Введение
6.2 Подготовка
6.3 Сравнение сравнения и эталонаα
6.4 Факторное воздействие
6,5 Фактор Премиум
6.6 Разложение риска
6.7 Заключение
упражнение
Глава 7 Модель экономического фактора
7.1 Введение
7.2 Подготовка
7.3 Сравнение сравнения и эталонаα
7.4 Фактор Премиум
7,5 Факторная экспозиция
7.6 Разложение риска
7.7 Заключение
упражнение
Глава 8 Прогноз факторов и факторной экспозиции
8.1 Введение
8.2 Когда необходимо предсказать
8.3 в сочетании с внешними прогнозами
8.4 Прогнозирование на основе модели
8.5 Прогноз экономики заслуг
8.6 Неопределенность параметров
8.7 Прогнозируется доходность акций
8.8 Заключение
упражнение
Глава 9 Вес комбинации
9.1 Введение
9.2 Приоритетный метод
9.3 Стандартный метод оптимизации средней дисперсии
9.4 Сравнение эталона
9.5 Реконструкция метода первой проверки
9.6 Стоинный метод отбора проб
9.7 Метод воздействия целевого фактора
9.8 Ошибка отслеживания метода миниатюрного метода Zui
9.9 Заключение
Приложение 9A Вторичное планирование
упражнение
Глава 1 Реконструкция и стоимость торговли
10.1 Введение
10.2 РЕ -СБОРКА РЕШЕНИЕ
10.3 Понимание транзакционных затрат
10.4 Установите модель стоимости торговли
10.5 Комбинация транзакционных затрат
10.6 Обработка денежного потока
10.7 Заключение
Приложение 10AZUI отличная проблема комбинации
упражнение
Глава 1 Управление налогами
11.1 Введение
11.2 Дивиденды, прирост капитала и потери капитала
11.3 Принципы управления налогами
11.4 Управление дивидендами
11.5 Управление налоговыми единицами
11.6 Математический метод подсчета налоговых подразделений
11.7 Прибыль капитала и управление потерей капитала
11.8 Потерянный урожай
11.9 Доходы от управления налогами
11.10 Заключение
упражнение
|
Глава 1 рычаги
12.1 Введение
12.2 Денежные средства и фьючерсы на индекс фондовых индексов
12.3 Акции, фьючерсы на наличные и фондовые индексы
12.4 Акции, наличные и индивидуальные фьючерсы на акции
12,5 акций, наличные, индивидуальные сделки по маржинации, отдельные акции и обмену корзины
12.6 Акции, наличные и варианты
12.7 Re -Balance
12.8 Буфер ликвидности
12,9 рычаг короткие продажи
12.10 Заключение
Приложение 12A Расчет справедливой стоимости
Приложение 12B Тип (12) 19) ~ Формула (1221)
Приложение 12C достигает количества таблицы размножения рычагов фьючерса, необходимой для разных уровней левереджа
упражнение
Глава 1 Нейтралитет рынка
13.1 Введение
13.2 Строительство нейтральной комбинации рынка
13.3 Нейтральное колдовство рынка
13.4 Нейтральный механизм рынка
13.5 Преимущества и недостатки нейтралитета рынка
13.6 re -Balance
13.7 Обычно пусто
13.8 Заключение
упражнение
Глава 1 Байесияα
14.1 Введение
14.2 Теоретическое основание байесовского языка
14.3 Байесаαколдовство
14.4 Раздел качественной информации о количественной оценке
14.5 Приоритетная оценка значения z
14.6 Оценка приоритетов на основе анализа сценариев
14.7 Расчет оцененной оценки
14.8 Руководства по информации и байесовскийα
14.9 Заключение
упражнение
|
Глава 1 Измерения производительности и бенгинг
15.1 Введение
15.2 Доходность измерения
15.3 риск измерения
15.4 Измерение производительности корректировки риска
15.5 Атрибуция производительности
15.6 Заключение
Приложение 15 *** Анализ стиля
Приложение 15B измерение возможностей
Приложение 15C Краткая доходность положения
ПРИЛОЖЕНИЕ 15D Рынок Выбор измерения мощности мощности
упражнение
|
Глава 1 процесс испытаний назад
16.1 Введение
16.2 Данные и программное обеспечение
16.3 Временный интервал
16.4 Инвестиционный объем и сравнительный эталон
16,5 Фактор
16.6 Модель доходности и риска акций
16.7 Стабильность параметра и частота перебалансировки
16.8 Деформация стандартной комбинации
16.9 Заключение
Приложение 16A Формула фактора
упражнение
Глава 1 7 Инвестиционные портретные результаты
17.1 Введение
17.2 Производительность стандартной комбинации
17.3 Производительность комбинации управления транзакционными затратами
17.4 Производительность комбинации управления налогами
17,5 производительности комбинации рычагов
17.6 Производительность нейтральной рыночной комбинации
17.7 Заключение
упражнение
Содержание с компакт -дисками
Глоссарий
Рекомендации
Смотрите www.hzbook.com.После открытия веб -сайта введите название книги, выберите“Учитель, чтобы скачать”—“Преподавание вспомогательных ресурсов”Вы можете найти это.
Эта книга является руководством по созданию и управлению высокими количественными портовыми портами.Эта дотошная работа начинается с основных принципов количественного активного управления, а затем четко описывает, как использовать эти мощные концепции для создания портфеля инвестиций в акции.Два финансовых эксперта Людвиг Б. Кетсени и Ким Дахуань сделали четкое объяснение следующих тем в этой книге: основные модели, выбор факторов и факторов, скрининг и сортировку на основе основ, экономические факторы, а также модели и экономические факторы, а также прогнозирование. факторной доходности и экспозиции.Читатели найдут полное введение в сочетание веса, переоборудования комбинации, транзакционных издержек, управления налогами, рычагов, нейтралитета рынка, комбинации производительности и большего количества других аспектов.