Подлинный вариант 36 Основные знания и фактическая стратегия боевых действий.
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
| Класс 36——Основные знания и фактические боевые стратегии | ||
 | Ценообразование | 59.00 |
| Издатель | Tsinghua University Press | |
| Опубликованная дата | Август 2018 года | |
| формат | 32 | |
| автор | Ван Вей, Ли Ян, он Кембридж | |
| Количество страниц | 233 | |
| Кодирование ISBN | 9787302500438 | |
Целевыми читателями этой книги являются те, кто только что начал варианты обучения и имеет определенный вариант, но хочет улучшить свою способность объединять практику и теорию. Они подходят для тех, кто имеет нулевую основу в опциях и надеется гибко использовать варианты и стратегии для хеджирования, арбитража и спекуляций. Эта книга содержит основную концепцию вариантов, теоретическое и практическое значение греческих букв зрелости и неявной и исторической волатильности. При глубоком введении в комбинированные стратегии базовых предметов и вариантов и объединяя примеры, дается яркое практическое объяснение идей. Опытные в опционах могут позволить вам всегда быть в благоприятном положении с более высоким уровнем победы на этом рынке, а не пассивно ожидая, пока рынок создаст возможности. Опытные варианты эксплуатации могут позволить вам перейти с пассивного к активному перед лицом меняющегося рынка. Вы можете лучше понять направление на изменчивом рынке, чтобы усилить ваши доходности. В случае экстремальной волатильности вы можете защитить свою позицию от влияния через комбинации опций. На рынке с неясным направлением вы можете активно зарабатывать фонды акций посредством различных операций и получить стабильный доход.
Я надеюсь, что после прочтения этой книги у вас будет базовое понимание основных концепций вариантов и сможете умело использовать варианты в качестве инструмента финансового производного, чтобы лучше обслуживать ваши инвестиции. После # я надеюсь, что каждый сможет достичь финансовой свободы как можно скорее. Инвестирование - это пожизненная вещь. Я надеюсь, что эта книга будет сопровождать вас на пути инвестиций.
Каталог
Ⅰ Основная концепция (5 часов)
Урок 1 Что такое варианты?·······················································2
Урок 2 Объем открытого интереса и объема (объем)
Разница между концепцией и их···········································8
Урок 3 Как торговать опциями, такими как торговля акциями?·····················14
Урок 4 Необеспеченная ценность и значение опций времени·····························20
Урок 5 Связь с паритетом вариантов·········································25
Ⅱ
Цены вариантов и значение греков в вариантах (5 часов занятий)
Урок 6 Пункт 2 Модель ценообразования·············································34
Урок 7 Модель ценообразования Black-Schultz
(Модель Black-Scholes)···································38
Урок 8 Неявная волатильность и историческая волатильность·································43
Урок 9 Специальные мероприятия——Ежеквартальные отчеты, дивиденды и т. Д.
Влияние·····································································48
VIII
Класс 36 Урок 36 Основные знания и реальная стратегия боя
Урок 10 Как понять факторы, которые влияют на изменения в изменении значения опции
——Дельта, Гамма, Тета, Вега?············· 53
Транзакции вариантов ⅲ (4 меньше времени)
Основная работа 11 класса——Купить, чтобы посмотреть бычий/увидеть варианты······ 70
Урок 12 Как использовать бычьи варианты и варианты снижения, чтобы реализовать пакет··········· 76
Урок 13 Поговорите со стратегией резервных опционов и защиты.··· 81
Урок 14 думает о мышлении, вызванном городскими торговцами··································· 87
Ⅳ Стратегия опциона и как использовать комбинацию стратегии опциона#
Прибыль (10 часов)
Урок 15 Концепция и применение стратегии комбинации вертикальной опции··················· 94
Урок 16 Концепция и применение, а также как настроить концепцию и применение стратегии перекрестного поднятия····· 100
Урок 17 High#Стратегия комбинации——Железный кондор и
Как настроить··························································110
Урок 18 Комбинация вариантов перекрестного времени——Комбинация календаря/диагональная комбинация
Концепция и применение и как корректировать··································119
Урок 19 Концепция и применение двойного календаря/двойной комбинации················ 128
Урок 20 Концепция и применение стратегии бабочки и как корректировать············· 133
Класс 21 Концепция и применение комбинации пропорции································· 142
Урок 22 проходит соответствующий стандарт через вариант подгонки································· 149
Урок 23 Как справиться с фактическими комбинациями боевых стратегий в соответствии с уровнем волатильности····· 154
Урок 24 Стратегия эксплуатации гамма -скальпинга····························· 160
Мрачный
Опция High # Теория и практическая серия (12 уроков)
Как класс 25 на рынке с нестабильными колебаниями и прибыльностью?····· 166
Урок 26 Как достичь в финансовом сезоне акций США с помощью стратегий опционов
выгода?···························································· 172
Урок 27 Глубокоуровневое понимание волатильности——Историческая волатильность и скорость
Скрытая волатильность, кривая улыбка волатильности····················· 178
Урок 28 Терминал волатильности····················································· 183
Модель прогнозирования урока 29········································· 187
Урок 30 Как контролировать перед редкой корректировкой и колебаниями рынка
риск?····························································· 193
Урок 31 Метод прогнозирования и анализа волатильности····························· 200
Урок 32 Как установить систему контроля риска и систему о транзакциях опционов···206
Ответ на фактический бой в 33 -м классе (1)······································· 213
Ответ на фактический бой в 34 -м классе (2)······································· 218
Девять ошибок, часто совершаемых новичками в торговле 35 -го класса················· 223
Взгляды урока 36 на китайские варианты····························· 227
Рекомендации················································································ 232
Ван Вей, CFA (Frank Financial Analyst), директор по инвестициям Hanhai Holdings, основатель Paretone Capital.Он работал в Даффе (Дафф&Фелпс) занимает высокую должность менеджера#, ответственную за приобретения и приобретения финансовая должность. Он также работал в китайском банке торговцев, зарегистрированного в NASDAQ, с размером активов в 38 миллиардов долларов США. Он был стажером, аналитиком и менеджером по портфелю. В основном ответственность за финансирование облигаций высокотехнологичных предприятий и биомедицинских предприятий, а также обеспечивает задолженное долговое финансирование для частных акций и перечисленных компаний, участвуя в долговом финансировании более одного миллиарда долларов США. Он также работал инвестиционным аналитиком в частной инвестиционной компании Clean Energy Capital. Бакалавр бухгалтерского учета в Китайском университете Ренмин и степень последипломного образования в области финансов в Университете Аризоны. Старшие американские акции и опционы инвесторы.
Ли Ян, основатель Paretone Capital.Он работал в хорошо известных хедж -фондах на Уолл -стрит и хорошо разрабатывает, разрабатывает и улучшает количественные системы торговли, оптимизирует систему оптимизации инвестиционных портфелей и систему оценки инвестиционной стратегии.Разработанные модели системы транзакций, основанные на кинетической энергии, волатильности и производных греков, основаны на значении кинетической энергии, волатильности и производных.Он был продан почти 300 миллионов юаней.Университет Южной Калифорнии, аспирантура финансов в Южной Калифорнии.Старшие акции США, период акций и опционов, направленные на инвесторов.
Он Кембридж, менеджер по инвестициям в сфере ценных бумаг, и 8 -летний опыт транзакций.Хорошо использовать опционные приложения и создавать различные комбинированные стратегии, такие как стратегия коллапса неявной волатильности, стратегия регрессии волатильности и стратегии, вызванные событиями.В то же время он умеет анализировать и оценивать риски портфелей инвестиций в опционах, проектирование и планирование различных стратегий для устранения и снижения индикаторов риска, а также анализа атрибуции греческого алфавитного значения, таких как стратегия Delta Natural, контракт на прокат. Стратегия, эксплойтская гамма -стратегия и т. Д.Степень магистра в области финансового анализа в Университете Сан -Франциско.
Автор Силиконовой долины, Ву Джун, инвестор Силиконовой долины
Лю Чхишуо, основатель Фонда матери Чжунгуангун
Ян Гао Цзянь, исполнительный генеральный директор Citic Securities Dreviates Broker Department
Ding Peng, председатель количественного инвестиционного общества Китая
Директор Ассоциации зарегистрированного аналитика (CVA), Лю Ченшан
Ву Тяньхуа, основатель Tiger Securities
Рекомендуемая искренность
Предисловие
9 февраля 2015 года Синьхуанет Шанхай Новые Специализированные СМИ, материковые акции Китая
Первый в городе инструмент передачи риска, ориентированный на рынок, является высокопрофильным на Шанхайской фондовой бирже.
Официально перечислен опциональный контракт на сертификат 50etf.Это отмечает эти опционы на акции
Финансовые производные официально вышли на рынок китайского капитала.
Рынок опционов Китая имеет большой потенциал для развития, а опционы ETF акции являются международными активами
Зрелые производные инструменты на этом рынке - это новые продукты в моей стране, и их комбинации
Приложение очень сложное.
Опасно, можно сказать, что это меч с двойным, чтобы получить прибыль и избежать вреда.
Важно играть свою уникальную роль.
Я #Early Contact Options начался, когда я пришел на обучение в Соединенных Штатах в 2010 году, в то время,
У нас есть курс——Финансовые производные, которые содержат варианты и фьючерсы
В ожидании финансовых деривативов в 2011 году я начал торговать акциями и опционами США.
С 7 -летним опытом, я сделал больше отдельных акций, чтобы посмотреть варианты и получить более 50
Двойная прибыль, есть также продавать заказы только тогда, когда убытки более чем удвоились, и
Когда опционная стратегия достигла стабильной годовой доходности 20%.Как тоже
Передача финансовой социальной сети через операции с опционами в финансовую социальную сеть
Профессиональные инвесторы и индивидуальные инвесторы торговли правами, наши партнеры по фонду также имеют
Необязательный опыт торгов в течение более 20 лет.Личные инвестиции обычно покупаются через варианты
Fangfang крупные рычаги, профессиональные институциональные инвесторы обычно используют текущего продавца электроэнергии для прохождения через
Стабильность прав прав.Мы видели, что у вас было около двух лет через варианты
Индивидуальные инвесторы с доходом в 30 раз также видят, что ставка доходности новогодних превышает 60%, три
В течение года шкала активов увеличилась с 3 млрд. Долл. США до 6 миллиардов долларов.
За последние 4 года мы также видели много новичков для торговых вариантов в опционах
После употребления больших потерь многие люди встали на позиции из -за коротких вариантов.
Некоторые люди зарабатывают сотни раз через варианты, а некоторые люди проходят пару вариантов
Потери, вызванные снижением акций, и некоторые люди использовали варианты для арбитража риска.
Я полагаю, что многие люди слышали о вариантах во второй раз, и многие люди не знают об этой проблеме.
Что именно так?Как торговать?Какие варианты и будущее
разница?Каковы отношения и связи с акциями?Так много периодов
Опустил, какой из них мне следует увеличить прибыль#? Эта книга объяснена #Simple
Основная концепция вариантов запускается, перейдите в сложную стратегическую комбинацию, а затем объедините фактические боевые приложения,
Я надеюсь помочь всем понять, что такое вариант.Содержание книги
Подходит для тех, кто не имеет базовых знаний о вариантах, это также подходит для одного
Определите базовые знания, но не могут гибко использовать варианты хеджирования и арбитража
Толпа больше подходит для трейдеров, которые хотят получить стабильную прибыль через опционы.
Чтобы понять, какие варианты мы должны начать с истории вариантов.Ожидать
Торговля правами #Early началась на рынках США и европейских рынках в конце восемнадцатого века. 1973
26 апреля была установлена Чикагская обмена (CBOE) для выполнения объединения
II
Один -время и стандартизированные опционные контракты торгуются на всех биржах в Соединенных Штатах до сих пор
Более 2500 акций и более 60 индексов фондовых индексов открывают соответствующие варианты транзакции.
В январе 1983 года Чикагская торговая биржа предложила S&P500 Сток -индекс
Опционы, New York Futures Exchange также запустила индекс фондовой биржи New York Exchange Index
Фьючерс опционные транзакции.В настоящее время обмен опционами в настоящее время распространился по всему миру, и он
Chicago Options Exchange (CBOE) - это Всемирный обмен опциями #BIG.
Проще говоря, вариант - это выбор, который относится к способности
Купить или продать определенную сумму определенной суммы по определенной цене в определенное время в будущем
Право на конкретные акции или товары.Владельцы опций могут быть в этом варианте
Выберите право покупать или не покупать, продавать или продавать в течение установленного времени, он может это осознать
Это право также может отказаться от права.Продавец опции ожидается только
Обязательства предусмотрены в договоре о правах.
Зачем писать эту книгу о вариантах?Варианты на мировом финансовом рынке
Приложение на поле очень широкое.Важной особенностью финансового рынка США является то, что это возможно
Торговые опционы, опционные торговли были запущены в начале 2015 года, и в настоящее время есть в настоящее время доступно
Докажите 50etf, соевые блюда и варианты сахара.Хотя инвестиции опционов требуют определенной суммы затрат
Время может быть полностью захвачено, но если вы пропустите его, потому что не понимаете
К сожалению, в конце концов, варианты - это мощный инвестиционный инструмент, который может быть инвесторами
Принесите много преимуществ.Варианты - инвестиции инвесторов, арбитраж, управление рисками и даже
Это спекулятивное оружие.
1. Варианты могут обеспечить рычаг и повысить эффективность использования капитала
Предоставление рычага является важной причиной для привлечения инвесторов
Вам нужно только заплатить небольшую сумму прав, и вы можете изменить цену активов небольшой ставки.
Доход, полученный движением, ограничен в то же время.В конце 2012 года золото
Квантовый фонд, принадлежащий соло соло, использовал около 30 миллионов долларов США для покупки
Входные цены на тренировки на 90
~
Виртуальная обязанность 95 выбивает варианты валютного обмена,
Прибыль в размере 1 миллиарда долларов эквивалентна более чем в 30 раз больше средств, что отражает варианты
Учитесь, в то же время риски довольно велики.
Очень высокий;
Цена исполнения составляет 120 долларов США, а бычья цена опционов составляет 1,47 доллара США через неделю после истечения срока действия
Юань, предполагая, что цена акций Apple выросла до 130 долларов в неделю спустя, этот период
Возврат прибыли транзакций: (10-1.47) /1.47=580%, более 5 раз.
Коэффициент рычага вариантов также может быть скорректирован путем покупки и продажи вариантов по разным ценам
все.Например, если вы хотите использовать более низкий коэффициент левереджа, вы можете купить глубокие цены
Внутренние варианты, если вы хотите более высокий коэффициент левереджа, вы можете получить более высокий коэффициент левереджа.
Из денег.
2. Рыночный риск хедри
Многим инвесторам нравится проводить некоторые акции в течение длительного времени, но они боятся снижения цен на акции.
В настоящее время инвесторы могут купить, чтобы хеджировать риск снижения рынка.
Например, инвесторы держат 1000 акций Apple, а цену акций - 118
Доллары США, 1,50 долл. США за акцию, покупка акций по 115 долларов США
Десять кусочков признания опций используются для хеджирования потерь, вызванных снижением цены акций.Если истекает
Цена ежедневных акций упала до 100 долларов, а затем варианты прибыльны (15-1,5)×
10×100 = 13 500 юаней, потеря части акций заявки составляет 18 000 долларов США,
Потеряйте убытки от 15,2% до 3,8%, эта стратегия также известна как защитные продажи
Защитный пут.
IV
3. Заблокирование прибыли
Если инвестор держит целевую акцию и накопил определенную прибыль, и
Взгляд на рынок неясен, беспокоясь о падении цены акций, но акции продают акции и беспокоятся о акциях
Цена продолжает расти и теряет возможность получить более высокую прибыль.
Меры ответа: (1) Если инвесторам необходимо выполнить свои акции, они могут продать
Акции, купите право на подписку одновременно;
Высокие затраты на акции, вы можете купить дату хранения акций у противника, Lock
Определить прибыль.
4. Увеличьте доход
Хотя продажа подписки и варианты PUT является стратегией с высоким уровнем риска, в определенной любви
В случае, варианты продажи могут достичь эффекта увеличения дохода.Например, удержание стандарта
В случае акций, если цена акций высока, а инвесторы не имеют цели
Взгляд на тренд нейтральный или немного немного, и готов подняться по цене акций
Чтобы уменьшить активы на определенном уровне, вы можете продать опцию подписки, чтобы увеличить доход
Стратегия также называется покрытым вызовом.
5. Купить целевые акции по цене ниже рыночной цены
Инвесторы хотят купить акции, но думают, что текущая цена акций высока, я хочу подождать
Когда цена акций попадает в низкую позицию в вашем уме, вы можете купить цену исполнения
Варианты упаковки рядом с целевой покупкой цены.Взяв запас Apple в качестве примера, глаза
Предыдущая цена составляет 118 долларов. Если цена Apple снизится ниже 115 долларов, инвестиции
Люди готовы купить.Если инвестор продает в течение одного месяца истекает, цена исполнения
За вариант хранения 115 долларов права могут составлять 1 доллар.Если истекает
В то время цена акций выше, чем цена упражнений, опционы недействительны, а опционы продавцы получают права;
Предполагая, что оценка ниже, чем цена исполнения в 115 долларов, продавец опционов будет 115 в 115
Цена доллара получает акцию от покупателя опционов, а также предыдущее право на продажу
Доход Ликин составляет 1 долл. США, в среднем стоимость покупки правильных акций Apple является всего лишь
Есть 114 долларов.
6. #minimize риски
Для покупателей опционы варианты обеспечивают ограниченные риски, то есть ограничения
#Большая потеря заключается в том, что это премия, оплачиваемая за варианты покупки. Предположим, что Apple Stocks
Билеты стоят 118 долларов, что покупает 100 положительных акций, общие расходы в размере 11 800 долларов США.если
Банкротство Apple потеряет 11 800 долларов.Если мы используем бычьи варианты
Приходите вместо того, чтобы удерживать положительный запас, предполагая, что через месяц истекает цена исполнения 120
Цена опции составляет 1 доллар, и мы покупаем 1 руку, что эквивалентно 100 положительным акциям.
Когда акции растут, у нас есть варианты бычьи и наслаждаемся доходом, вызванным ростом акций
Даже если Apple обанкротится, мы #BIG Потеря - это купить бычий период
Право на оплату составляет 100 долларов.
7. Варианты могут создать инвестиционный портфель, который может быть прибыльным в любой рыночной ситуации
Для инвесторов, которые просто покупают и продают акции, только на акциях
Есть возможность прибыли, когда вы поднимаетесь или падаете.И короткопроизводительный запас может столкнуться
Неограниченные риски, которые позволяют инвесторам акций получить прибыль, чтобы полагаться на цену акций
рост.В рыночных условиях, таких как консолидация или гигантские колебания в двух местах, инвесторы могут
То, что вы делаете, может только выйти и посмотреть.С помощью вариантов, независимо от того, что акции растут,
Падение, неспособность идти, огромные колебания в обоих направлениях и т. Д. могут построить соответствующий период
Силовая комбинация позволяет инвесторам иметь прибыльные машины в любой рыночной ситуации
Да, в настоящее время, что действительно нужно, так это суждение инвестора о рыночных условиях.