Дополнительная стратегия и навыки торговли волатильностью и ценообразованием Оригинальная книга 2 Варианты версий Теория и транзакции Практические книжные облигационные акции фьючерсы на фьючерсы по инвестициям
Цена: 1 682руб. (¥79.6)
Артикул: 564762976302
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товараПродавец:旷氏文豪图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥32.8694руб.
¥45.5962руб.
¥ 93 661 395руб.
¥ 169 75.61 598руб.
Книга Имя: Параметры Волатильность и ценообразование: стратегия и навыки торговли классом (оригинальная книга 2 издание)
Цены на книги: 128 Юань
Автор: (США) Сердин·Шелдон Натенберг
Издательское агентство: издательство машины индустрии
Дата публикации: 2018-02-01
Номер ISBN: 9787111589662
открыть Бен: 16
Версия Время: 1-1
Предисловие
Китайская версия ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие
Глава 1 Финансовый контракт/
1.1 Покупать и продавать/
1.2 Значение имени длительного контракта/
1.3 Процесс урегулирования/
1.4 Целостность рынка/
Глава 2 далекая цена/
2.1 Физические товары (зерно, энергетические продукты, драгоценные металлы и т. Д.)/
2.2 Акции/
2.3 Облигации и счета/
2.4 Форекс/
2,5 опции акций и фьючерсов/
2.6 Арбитраж/
2.7 Дивиденд/
2.8 Продажа коротких/
Глава 3 Спецификации контракта и фьючерсного срока/
3.1 Спецификация контракта/
3.2 Состав цены опциона/
Предисловие
Глава 1 Финансовый контракт/
1.1 Покупать и продавать/
1.2 Значение имени длительного контракта/
1.3 Процесс урегулирования/
1.4 Целостность рынка/
Глава 2 далекая цена/
2.1 Физические товары (зерно, энергетические продукты, драгоценные металлы и т. Д.)/
2.2 Акции/
2.3 Облигации и счета/
2.4 Форекс/
2,5 опции акций и фьючерсов/
2.6 Арбитраж/
2.7 Дивиденд/
2.8 Продажа коротких/
Глава 3 Спецификации контракта и фьючерсного срока/
3.1 Спецификация контракта/
3.2 Состав цены опциона/
4 главы оборудования Диалог/ прибыль или убыток/
4.1 Карта отношений прохода/
Глава 5 Теоретическая модель ценообразования/
5.1 Вероятность/ значение/
5.2 Простой метод/
5.3 Black Scholes Model/
Глава 6 Волатильность/
6.1 Случайная ходьба и нормальное распределение/
6.2 Среднее и стандартное отклонение/
6.3 длительная цена как средняя стоимость распределения/
6.4 Волатильность в качестве стандартного отклонения/
6.5 Измерьте волатильность в момент времени/
6.6 Волатильность и наблюдаемое изменение цены/
6.7 о продуктах процентных ставок/
6.8 Положительное распределение пациента/
6.9 Объяснение данных волатильности/
Глава 7 Измеритель риска ⅰ/
7.1Delta/
7.2Gamma/
7.3Theta/
7.4Vega/
7.5Rho/
7.6 Объяснение измерения риска/
Глава 8 Динамическая хеджирование/
8.1 Первоначальный хедж/
Глава 9 Измеритель риска II/
9.1Delta/
9.2Theta/
9.3Vega/
9.4Gamma/
9.5lambda (Λ) //
ГЛАВА 10 ЦЕНА ДИСдининг Валентина/
10.1 Что такое разница в ценах/
10.2 Прайс опционов плохо/
Глава 11 Valatility Valenture/
11.1 Варианты хирургии/
11.2 Широкие варианты/
11.3 варианты бабочки/
11.4 Eagle Options/
11,5 разница в цене соотношения/
11.6 Рождественская елка -в форме вариантов/
11,7 Ежедневная разница в ценах календаря/
11,8 ВРЕМЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ/
11,9 Влияние процентных ставок и изменений дивидендов/
11.10 Диагональная цена плохая/
11.11 Выберите правильную стратегию/
11.12 Регулировка/
11.13 Ввод инструкции в валентном порядке/
ГЛАВА 12 NIU Рыночная разница в ценах и разница в рыночной цене/
12.1 Голая позиция/
12.2 Бык, разница в ценах сортировки медвежьи.
12.3 Быков, варианты бабочки медведя плохие с календарями скота и медведей/
12.4 Вертикальное распространение/
Глава 13 Факторы риска/
13.1 Риск волатильности/
13.2 Рассмотрение реальности/
13.3 Что такое ограничение ошибки/
13.4 Дивиденды и проценты/
13.5 Что такое хорошая разница в цене/Глава 14 Синтетическая позиция/
14.1 Синтетический контракт/ контракт/
14.2 Синтетические варианты/
14.3 Синтетическая позиция в стратегии разницы в ценах/
14.4 Железные варианты бабочки и варианты Iron Eagle -Style/
ГЛАВА 15 ПЕРИОД ОБФАК/
15.1 Опции фьючерсов/
15.2 Блокировка фьючерсного рынка/
15.3 опционы на акции/
15.4 Арбитражный риск/
Глава 16 Американские опции Ранняя производительность/
16.1 Арбитражная граница/
16.2 Акции, чтобы увидеть варианты для поездки заранее/
16.3 Фондовый рынок выполняет возможности опционов заранее/
16.4 Влияние коротких ранних упражнений/
16.5
16.6 Защитная стоимость и ранние упражнения/
16,7 Цена американских опционов/
16.8 Ранняя стратегия упражнений/
16.9 Риск ранних упражнений/ риск/
Глава 17 Используйте варианты Установите страхование/
17.1 Защитные бычьи варианты и опции проигравших/
17.2 Удерживая полномочия страховки/
17.3 Варианты воротника/
17.4.
17,5 Уменьшите страхование волатильности/
17.6 Страхование инвестиционного портфеля/
Глава 18 Black Schoules Model/
18.1n (x) и n (x)/
18.2 Полезный примерный метод оценки/
18.3Delta/
18.4Theta/
18.5gamma, Theta и Vega Light Value/
Глава 19 Два варианта Tenneys Цена/
19.1 -нейтральный мир риска/
19.2 Оценка опциона/
19.3Delta/
19.4Gamma/
19.5Theta/
19.6Vega и Rho/
19.7U Значение и значение D/
19.8gamma value Ardel/
19,9 Американский период пербинальный/
19.10 Дивиденд/
Глава 20 Исследовательская волатильность/
20.1 Историческая волатильность/
20.2 Прогноз волатильности/
20.3 Скрытая волатильность является прогнозом будущей волатильности/
20,4 длинная волатильность/
Глава 21 Анализ человека/
21.1 Некоторые идеи о создании рынков/
21.2 Акции знакомств/
Глава 22 Фьючерсы и опции фондового индекса/
22.1 Что такое индекс/
22.2 Фьючерсы на фондовые индексы/
22.3 Опции фондового индекса/
Глава 23 Модель и реальный мир/
23.1 Рынок - это гипотеза без трения/
23.2 Гипотеза процентных ставок в период достоверности вариантов/
23.3 Гипотеза волатильности в период достоверности опционов/
23.4 Непрерывные предположения/
23.5 истекает перекрестные опции/
23.6 Волатильность не имеет ничего общего с ценой предметного договора.
23.7 В течение истечения цена контракта должным образом распределена в нормальном состоянии/
23.8 Тело и пик/
Глава 24 Влатиемость отводится/
24.1 Пары моделей наклона/
24.2 Тело и пик/
24.3 Измерение риска наклона/
24.4 Движение волатильности/
24,5 градуса и пиковая стратегия/
24.6 Скрытое распределение/
ГЛАВА 25 Контратизм контракт/
25.1 Реализованный контракт на волатильность/
25.2 Непревзойденный контракт на волатильность/
25.3 Транзакция VIX/
25.4 Скопировать контракт на волатильность/
25.5 Заявка на контракт на волатильность/
Написано в спине/
Приложение A Фаза A Терминологическая таблица терминологии и связанные с ними существительные/
Приложение B некоторые полезные знания по математике/
Его постскрипты/
4.1 Карта отношений прохода/
Глава 5 Теоретическая модель ценообразования/
5.1 Вероятность/ значение/
5.2 Простой метод/
5.3 Black Scholes Model/
Глава 6 Волатильность/
6.1 Случайная ходьба и нормальное распределение/
6.2 Среднее и стандартное отклонение/
6.3 длительная цена как средняя стоимость распределения/
6.4 Волатильность в качестве стандартного отклонения/
6.5 Измерьте волатильность в момент времени/
6.6 Волатильность и наблюдаемое изменение цены/
6.7 о продуктах процентных ставок/
6.8 Положительное распределение пациента/
6.9 Объяснение данных волатильности/
Глава 7 Измеритель риска ⅰ/
7.1Delta/
7.2Gamma/
7.3Theta/
7.4Vega/
7.5Rho/
7.6 Объяснение измерения риска/
Глава 8 Динамическая хеджирование/
8.1 Первоначальный хедж/
Глава 9 Измеритель риска II/
9.1Delta/
9.2Theta/
9.3Vega/
9.4Gamma/
9.5lambda (Λ) //
ГЛАВА 10 ЦЕНА ДИСдининг Валентина/
10.1 Что такое разница в ценах/
10.2 Прайс опционов плохо/
Глава 11 Valatility Valenture/
11.1 Варианты хирургии/
11.2 Широкие варианты/
11.3 варианты бабочки/
11.4 Eagle Options/
11,5 разница в цене соотношения/
11.6 Рождественская елка -в форме вариантов/
11,7 Ежедневная разница в ценах календаря/
11,8 ВРЕМЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ/
11,9 Влияние процентных ставок и изменений дивидендов/
11.10 Диагональная цена плохая/
11.11 Выберите правильную стратегию/
11.12 Регулировка/
11.13 Ввод инструкции в валентном порядке/
ГЛАВА 12 NIU Рыночная разница в ценах и разница в рыночной цене/
12.1 Голая позиция/
12.2 Бык, разница в ценах сортировки медвежьи.
12.3 Быков, варианты бабочки медведя плохие с календарями скота и медведей/
12.4 Вертикальное распространение/
Глава 13 Факторы риска/
13.1 Риск волатильности/
13.2 Рассмотрение реальности/
13.3 Что такое ограничение ошибки/
13.4 Дивиденды и проценты/
13.5 Что такое хорошая разница в цене/Глава 14 Синтетическая позиция/
14.1 Синтетический контракт/ контракт/
14.2 Синтетические варианты/
14.3 Синтетическая позиция в стратегии разницы в ценах/
14.4 Железные варианты бабочки и варианты Iron Eagle -Style/
ГЛАВА 15 ПЕРИОД ОБФАК/
15.1 Опции фьючерсов/
15.2 Блокировка фьючерсного рынка/
15.3 опционы на акции/
15.4 Арбитражный риск/
Глава 16 Американские опции Ранняя производительность/
16.1 Арбитражная граница/
16.2 Акции, чтобы увидеть варианты для поездки заранее/
16.3 Фондовый рынок выполняет возможности опционов заранее/
16.4 Влияние коротких ранних упражнений/
16.5
16.6 Защитная стоимость и ранние упражнения/
16,7 Цена американских опционов/
16.8 Ранняя стратегия упражнений/
16.9 Риск ранних упражнений/ риск/
Глава 17 Используйте варианты Установите страхование/
17.1 Защитные бычьи варианты и опции проигравших/
17.2 Удерживая полномочия страховки/
17.3 Варианты воротника/
17.4.
17,5 Уменьшите страхование волатильности/
17.6 Страхование инвестиционного портфеля/
Глава 18 Black Schoules Model/
18.1n (x) и n (x)/
18.2 Полезный примерный метод оценки/
18.3Delta/
18.4Theta/
18.5gamma, Theta и Vega Light Value/
Глава 19 Два варианта Tenneys Цена/
19.1 -нейтральный мир риска/
19.2 Оценка опциона/
19.3Delta/
19.4Gamma/
19.5Theta/
19.6Vega и Rho/
19.7U Значение и значение D/
19.8gamma value Ardel/
19,9 Американский период пербинальный/
19.10 Дивиденд/
Глава 20 Исследовательская волатильность/
20.1 Историческая волатильность/
20.2 Прогноз волатильности/
20.3 Скрытая волатильность является прогнозом будущей волатильности/
20,4 длинная волатильность/
Глава 21 Анализ человека/
21.1 Некоторые идеи о создании рынков/
21.2 Акции знакомств/
Глава 22 Фьючерсы и опции фондового индекса/
22.1 Что такое индекс/
22.2 Фьючерсы на фондовые индексы/
22.3 Опции фондового индекса/
Глава 23 Модель и реальный мир/
23.1 Рынок - это гипотеза без трения/
23.2 Гипотеза процентных ставок в период достоверности вариантов/
23.3 Гипотеза волатильности в период достоверности опционов/
23.4 Непрерывные предположения/
23.5 истекает перекрестные опции/
23.6 Волатильность не имеет ничего общего с ценой предметного договора.
23.7 В течение истечения цена контракта должным образом распределена в нормальном состоянии/
23.8 Тело и пик/
Глава 24 Влатиемость отводится/
24.1 Пары моделей наклона/
24.2 Тело и пик/
24.3 Измерение риска наклона/
24.4 Движение волатильности/
24,5 градуса и пиковая стратегия/
24.6 Скрытое распределение/
ГЛАВА 25 Контратизм контракт/
25.1 Реализованный контракт на волатильность/
25.2 Непревзойденный контракт на волатильность/
25.3 Транзакция VIX/
25.4 Скопировать контракт на волатильность/
25.5 Заявка на контракт на волатильность/
Написано в спине/
Приложение A Фаза A Терминологическая таблица терминологии и связанные с ними существительные/
Приложение B некоторые полезные знания по математике/
Его постскрипты/
Эта книга представляет собой особую монографию в области инвестиционной стратегии.В новой версии эта книга отражает новую разработку продуктов опционов и инвестиционных стратегий.Основное содержание включают модели цен на опционы, расчеты волатильности, торговые стратегии, инструменты управления рисками и т. Д.Язык этой книги легко понять, легко понять и легко работать.Основываясь на своем профессиональном инвестиционном опыте и теории ценообразования опционов, Сердин Наминсберг объяснил, как выявить и эффективно использовать инвестиционные возможности в сделках для перечисления различных стратегий торговли опционами, подходящими для различных рыночных условий.В новой версии он расширил содержание опционов на акции, фьючерс и опционов на акции и использование опционов для достижения стратегий инвестиций в разницу в ценах перекрестного маркета.