Обмен процентных ставок и его производные (введенная версия)
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
«Процентные свопы и деривативы (Руководство для практиков)» от Amo&миддот; Sade — единственная книга, объясняющая процентные свопы и их производные.Он заполняет пробел между этими инструментами и их практическим использованием в повседневной жизни.Автор Amo&Миддот;Саад, опытный количественный аналитик, трейдер, разработчик финансового программного обеспечения и ученый, изучающий инструменты с фиксированным доходом, подробно объясняет ключевые“ процентная ставка”Продукты включают свопы, опционы на верхний и нижний предел, опционы на Бермудские острова и т. д. «Процентные свопы и деривативы (Руководство для практикующих)» также подробно объясняет основные методы оценки экзотических/структурированных нот.—&- остается одной из важнейших задач, стоящих перед рынком. Эта книга является важным справочным руководством для тех, кто в настоящее время торгует или будет торговать процентными продуктами.
Общая последовательность
Предисловие
“ процентная ставка&rdquo
фон
Структура этой книги
Благодарности
Символы и сокращения
*часть Наличные, рынки репо и своп
*Глава Облигации: чисто вопрос дисконтирования
Временная стоимость денег: будущая стоимость, текущая стоимость.
формула цены-дохода
ПВ01, ПВБП, выпуклость
Выкуп, обратный выкуп
Форвардная цена возвращается, перенос и перекат вперед
  Глава вторая Своп: все еще проблема дисконтирования
Кривая коэффициента дисконтирования, кривая нулевого купона
форвардная кривая процентных ставок
кривая обмена четности
Построение взаимозаменяемой кривой Libor
  Глава III Процентные свопы в реальности
Рыночные инструменты
своп-сделка—&-Процентная ставка или спред
своп-спред
Риск, PV01, Гамма-уровень
Правила календаря, сведения о дате
  Глава 4 Отделение форвардной кривой от кривой дисконтирования
Форвардная кривая актива
Подразумеваемая форвардная процентная ставка
плавающий плавающий своп
Базовый своп LiborLibor
  Обмен индексом ночной индексы
Вторая часть Опция потока процентной ставки
  Глава 5 Цены на деривативы: ценообразование, нейтральное к риску
Права на европейскую камеру
Одношаговая модель двоичного дерева
От одного временного шага к двум шагам
От двух временных шагов до……
относительная цена
Нейтральное к риску ценообразование: все относительные цены должны быть мартингейловыми.
Ценообразование опционов на процентную ставку по своей сути сложно
От модели двоичного дерева к эквивалентной мартингальной мере
  Глава 6 мир черных
Скольжение случайности
Моделирование изменений активов
Black—Scholes—Merton7Black формула веселья
Значение греческой буквы
Бинарные опционы
Опции звонка — это все, что вам нужно
Календарь торгового дня, волатильность событий
  Глава 7 Европейские процентные деривативы
Рыночная практика
Торговля процентными опционами
Индивидуальные варианты верхнего предела. Индивидуальные варианты минимального уровня: варианты форвардных процентных ставок.
Европейские свопы
Асимметрия, непостоянство улыбки
CMS-продукты
варианты облигаций
третья часть Экзотические опционы с процентной ставкой
  Глава 8 Модель краткосрочных процентных ставок
Краткий тур
От динамического процесса к эксплуатации
Работа с деревом сетки
Сетчатая модель БРЭ
Модель Hulb White и модель Black-Karasinski.
  операция моделирования
  Глава 9 Варианты Бермудских островов
уравнение Беллмана—&-Обратная индукция
Бермудские свопы
Бермудские облигации, подлежащие аннулированию, отзыву и погашению
Моделирование вариантов Бермудских островов
  Глава 10 Модель процентных ставок с полной срочной структурой
Смещение фокуса с краткосрочных ставок на всю кривую: модель Хо-Ли
Структура полной временной структуры Heath_Jarrow-Morton
Структура HJM для дискретного времени и дискретных сроков
Вперед-вперед волатильность
Многофакторная модель
Фреймворки HJM часто приводят к нереорганизованным древовидным формам.
  Глава 11 Долгосрочная перспектива измерения
Единица измерения произвольная
долгосрочное измерение
Результаты BGMJamshidian
Различные меры разных процентных ставок
“ традиционный”или“Недавно созданный”: Выбери свой яд!
  Глава 12 найти&«Специальный»” модель
Переход к модели полной срочной структуры
Компьютерная эпоха
Модели и рынки: риски ликвидности и концентрации
Риск сложности
Другие проблемы
Приложение А. Разложение Тейлора
Функция одной переменной
Многовариантная функция
Лемма Ито: тейлоровское расширение диффузии
Приложение B. Процесс возврата к среднему значению.
Нормальный динамический процесс
Логнормальный динамический процесс
Приложение C. Теорема Гирсанова и преобразование единиц ценообразования
Непрерывное время, мгновенная форвардная процентная ставка}{JM framework
Результаты фоновой музыки
........................